High-dimensional bootstrap and asymptotic expansion
Este artículo desarrolla una fórmula de expansión asintótica para la probabilidad de cobertura del bootstrap en dimensiones altas, demostrando que el bootstrap salvaje de ajuste de tercer momento y el bootstrap salvaje doble logran una precisión de segundo orden bajo ciertas condiciones de estructura de covarianza y la existencia de núcleos de Stein, lo que explica teóricamente su superioridad sobre la aproximación normal.