Adaptive Tail Correction for Extreme Value Modelling: A Power Log Hybrid Extension of the GEV Distribution
Este artículo propone la PLH-GEV, una extensión híbrida de potencia logarítmica flexible de la distribución de Valor Extremo Generalizado que corrige adaptativamente la rigidez de la cola de supervivencia para mejorar significativamente la precisión de los cuantiles extremos en conjuntos de datos financieros y de seguros, mientras que revierte al modelo clásico cuando no es necesario.