A deep learning method for solving American double Heston model
Este artículo propone un marco de aprendizaje profundo que utiliza el ensamblaje multiplicativo de redes neuronales (MLA-MoS-1 y MLA-MoS-2) para resolver simultáneamente el modelo de doble Heston americano bajo tasas de interés tanto constantes como estocásticas, prediciendo eficazmente la frontera de ejercicio temprano, los valores de las opciones y las griegas.