Cross-Fitted Contamination-Aware Generalized Empirical-Bayes Liu Shrinkage for Multinomial Logit Models under Multicollinearity and Outliers
Cet article propose et évalue l'estimateur CF-CABLS-MNL (Cross-Fitted Contamination-Aware Generalized Empirical-Bayes Liu Shrinkage) pour les modèles Multinomial Logit, un cadre robuste qui intègre la divergence de puissance de densité par ajustement croisé, l'ajustement de la classification erronée et le rétrécissement spectral afin de réduire significativement l'erreur quadratique moyenne en présence de multicolinéarité et de valeurs aberrantes, bien que les résultats empiriques indiquent que, si cet estimateur excelle dans les contextes contaminés, les méthodes de régularisation directe comme la régression Ridge peuvent être plus performantes dans des scénarios de données propres ou denses.