Causal Regime Detection in Energy Markets With Augmented Time Series Structural Causal Models
यह शोध पत्र ऑगमेंटेड टाइम सीरीज़ कॉज़ल मॉडल्स (ATSCM) को प्रस्तुत करता है, जो एक नवीन ढांचा है जो ऊर्जा बाजारों में जटिल, समय-परिवर्तनीय कारण संबंधों को गतिशील रूप से मॉडल करने और बिजली मूल्य निर्धारण के लिए व्याख्या योग्य परिदृश्य विश्लेषण को सक्षम करने के लिए न्यूरल कॉज़ल डिस्कवरी को काउंटरफैक्चुअल रीजनिंग के साथ एकीकृत करता है।