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Estimating probabilities of multivariate failure sets based on pairwise tail dependence coefficients
यह शोध पत्र एक पैरामीट्रिक दृष्टिकोण प्रस्तावित करता है जो पूर्णतः धनात्मक अपघटन (completely positive decompositions) के माध्यम से मैक्स-लीनियर मॉडल (max-linear models) बनाने के लिए युग्मवार पूंछ निर्भरता गुणांकों (pairwise tail dependence coefficients) का उपयोग करता है, जिससे वित्त और जलवायु विज्ञान जैसे क्षेत्रों में चरम घटनाओं के लिए बहुभिन्निकीय विफलता प्रायिकताओं (multivariate failure probabilities) का कुशल अनुमान लगाना सक्षम होता है।