Delocalization of the height function of the six-vertex model

L'articolo dimostra che la funzione di altezza del modello a sei vertici, nel parametro a=b=1\mathbf a=\mathbf b=1 e c2\mathbf c\le 2, è delocalizzata con varianza logaritmica, completando i risultati precedenti sulla localizzazione per c>2\mathbf c>2 attraverso l'uso di argomenti di tipo Russo-Seymour-Welsh e dell'analisi del comportamento locale dell'energia libera.

Hugo Duminil-Copin, Alex Karrila, Ioan Manolescu + 1 more2026-03-06🔬 physics

Convergence analysis for minimum action methods coupled with a finite difference method

Questo articolo presenta un'analisi di convergenza per i metodi di azione minima basati su differenze finite, dimostrando che gli ordini di convergenza per il minimo dell'azione discreta di Freidlin-Wentzell sono rispettivamente 1/2 e 1 nel caso di rumori moltiplicativi e additivi, e rivelando inoltre la convergenza del metodo stocastico θ\theta per equazioni differenziali stocastiche con rumore piccolo in termini di grandi deviazioni.

Jialin Hong, Diancong Jin, Derui Sheng2026-03-06🔢 math

Asymptotics of large deviations of finite difference method for stochastic Cahn--Hilliard equation

Questo lavoro stabilisce il principio di grandi deviazioni di Freidlin--Wentzell per l'equazione stocastica di Cahn--Hilliard con rumore piccolo e dimostra la convergenza della funzione di tasso delle grandi deviazioni per il metodo alle differenze finite spaziali, ottenuta attraverso l'analisi della Γ\Gamma-convergenza delle funzioni obiettivo e la risoluzione delle difficoltà legate alla non lipschitzianità unilatera del coefficiente di deriva.

Diancong Jin, Derui Sheng2026-03-06🔢 math

Central limit theorem for temporal average of backward Euler--Maruyama method

Questo lavoro stabilisce un teorema del limite centrale per la media temporale del metodo di Eulero-Maruyama implicito applicato a equazioni differenziali stocastiche con coefficienti di deriva a crescita superlineare, derivando il risultato sia direttamente per deviazioni inferiori all'ordine forte ottimale sia tramite l'equazione di Poisson per il caso di deviazione pari all'ordine ottimo.

Diancong Jin2026-03-06🔢 math

Change point estimation for a stochastic heat equation

Questo studio presenta un metodo di stima simultanea per i valori di diffusività e il punto di cambiamento in un'equazione del calore stocastica con diffusività spaziale discontinua, dimostrando che l'errore di stima del punto di cambiamento converge alla velocità δ\delta mentre i parametri di diffusività convergono a δ3/2\delta^{3/2}, e fornendo inoltre un teorema limite per il caso in cui il salto di diffusività tende a zero.

Markus Reiß, Claudia Strauch, Lukas Trottner2026-03-06🔢 math

From Local to Global Symmetry: Activation Dynamics in the Independent Cascade Model on Undirected Graphs

Questo studio dimostra che, nel modello di cascata indipendente su grafi non orientati con probabilità di influenza simmetriche, la simmetria locale della struttura del grafo induce una simmetria globale nella dinamica di attivazione, rendendo la probabilità che il nodo jj venga attivato partendo da ii uguale a quella di attivare ii partendo da jj entro nn passi, un risultato ottenuto attraverso un approccio innovativo basato su matrici casuali.

Peiyao Liu2026-03-06🔢 math

Scaling limit of trees with vertices of fixed degrees and heights

Il lavoro dimostra che gli alberi uniformi casuali con gradi e altezze dei vertici fissati, opportunamente ridimensionati, convergono verso un limite scalare sotto condizioni naturali di convergenza del profilo, utilizzando processi di coalescenza per studiare i percorsi dai vertici alla radice e applicando il risultato agli alberi di Bienaymé-Galton-Watson in ambiente variabile.

Arthur Blanc-Renaudie, Emmanuel Kammerer2026-03-06🔢 math

Uniform mean estimation via generic chaining

Il paper introduce un stimatore uniforme ottimale della media basato sulla combinazione della catena generica di Talagrand con procedure di stima della media univariata, dimostrando che sotto ipotesi minime tale stimatore soddisfa un limite superiore che dipende dal processo gaussiano associato e dal diametro della classe di funzioni, risolvendo così problemi chiave nella probabilità e statistica ad alta dimensionalità.

Daniel Bartl, Shahar Mendelson2026-03-06🔢 math