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Lo studio dimostra empiricamente che, mentre il tempo di esecuzione della ricerca greedy nel modello Sherrington-Kirkpatrick è universale rispetto alla distribuzione dei coefficienti di accoppiamento, quello della ricerca riluttante proposta da Parisi non lo è, mostrando una sensibilità significativa, in particolare quando i coefficienti hanno supporto discreto su una griglia equispaziata.
Questo articolo dimostra l'esistenza e l'unicità delle soluzioni per le equazioni differenziali stocastiche retrograde guidate dal moto browniano G, caratterizzate da una condizione di monotonia variabile nel tempo rispetto a e una proprietà di Lipschitz rispetto a , mediante l'uso dell'approssimazione di Yosida.
Questo articolo analizza la camminata casuale multidimensionale dell'elefante con fermate e dimensioni di passo casuali, stabilendo risultati di convergenza come la legge dei grandi numeri, la legge forte quadratica, la legge dell'iterato del logaritmo e il teorema del limite centrale per il numero di mosse.
Il presente lavoro stabilisce una nuova formula in forma chiusa per la funzione caratteristica della distribuzione di Student asimmetrica, derivando contestualmente una formula analoga per un integrale trigonometrico e una relazione limite per funzioni di Bessel modificate.
Il lavoro deriva un limite idrodinamico per un modello stocastico multiscala di ematopoiesi, dimostrando la convergenza verso un sistema deterministico di equazioni differenziali alle derivate parziali con condizioni al contorno che descrivono la dinamica continua delle cellule staminali, immature e mature.
Questo articolo sviluppa un quadro di analisi non standard per le misure di rischio coerenti e i loro stimatori, fornendo rappresentazioni iperfinite, formule discrete di Kusuoka e risultati di consistenza e normalità asintotica che collegano in modo trasparente la teoria della probabilità alla statistica.
Il paper introduce il concetto di "particelle fantasma" per preservare il numero totale di particelle durante le collisioni, permettendo così di derivare formule determinantaliche esatte per le probabilità di coalescenza in sistemi di particelle che si fondono, applicabili a cammini casuali, catene di nascita-morte e moti browniani.
Questo articolo introduce un metodo basato su "particelle fantasma" per derivare formule esatte in termini di determinanti e pfaffiani che calcolano le probabilità di annichilazione e le posizioni finali delle particelle in sistemi stocastici, superando la difficoltà di gestire la variazione del numero di particelle durante le collisioni.
Il documento studia la risolubilità delle G-SVIE con coefficienti di Lipschitz dipendenti dal tempo o integrali, dimostrando l'esistenza e l'unicità delle soluzioni tramite il metodo di iterazione di Picard e la continuità della soluzione rispetto ai parametri.
Questo articolo introduce un metodo determinale basato sul "coalescence determinant" per calcolare le distribuzioni finite-dimensionali di particelle identiche che coalescono su una linea, fornendo nuove dimostrazioni per la densità di spaziatura di Rayleigh e le distribuzioni congiunte delle particelle sopravvissute in modo valido per cammini casuali vicini e i loro limiti browniani.
Questo articolo introduce un approccio combinatorio che dimostra come i muri dei bacini di attrazione per particelle coalescenti su una linea formino un processo puntuale di Pfaffian, fornendo una formula esatta per gli intervalli vuoti e provando un teorema del limite centrale per il conteggio dei muri, valido per qualsiasi processo senza salti che includa dinamiche totalmente asimmetriche e regole di transizione dipendenti dalla posizione.
Il paper esamina il comportamento asintotico di somme pesate casualmente con incrementi asintoticamente indipendenti nella coda superiore, senza assumere condizioni di momento sui pesi, derivando stime per la probabilità di rovina a tempo finito e estendendo il teorema di Breiman per incrementi a variazione regolare.
Questo articolo dimostra che le partizioni non a volume uguale producono un errore di discrepanza stellata atteso inferiore rispetto al campionamento jittered classico, fornendo nuovi limiti superiori e una base teorica per l'integrazione numerica in alta dimensione.
Questo articolo risolve un problema di massimizzazione dell'utilità intertemporale con vincolo di divieto di indebitamento nel modello Kim-Omberg, trasformando il problema primale in uno di controllo singolare duale e caratterizzandolo tramite un problema di arresto ottimale bidimensionale per derivare le strategie ottimali di consumo e portafoglio.
Il paper analizza le proprietà distribuzionali e asintotiche del supremo del moto browniano con deriva e reset esponenziale, fornendo formule di rinnovo esplicite, approssimazioni per la funzione di sopravvivenza, l'asintotica della coda della distribuzione dell'infimo e nuove espressioni per le distribuzioni finite-dimensionali nel caso stazionario.
Il documento stabilisce una soglia di sicurezza unificata per l'autenticazione interattiva su canali quantistici rumorosi, dimostrando che la probabilità di falsificazione di Eve può essere limitata da una quantità di tipo Holevo, rendendo il protocollo sia -sicuro che componibile contro la falsificazione e la perdita di chiave.
Questo articolo presenta un modello stocastico di una popolazione virale in evoluzione con tassi di mutazione differenziati, basato su processi di Hawkes mutuamente eccitanti per le nascite e le morti, attraverso il quale si derivano le condizioni per la proprietà di Markov del sistema accoppiato e si dimostrano risultati di convergenza e l'esistenza di una transizione di fase a un livello critico di fitness.
Questo articolo dimostra che, nei processi di salto di Markov a tempo discreto, le fluttuazioni indotte dal rumore si concentrano su un percorso deterministico ottimale, un fenomeno che viene provato utilizzando la teoria delle grandi deviazioni e il concetto di inversione temporale.
Il documento dimostra che, in un torneo round-robin casuale con giocatori di forza uguale, se una sequenza cresce sufficientemente lentamente rispetto a , allora con probabilità tendente a uno le punteggi più alti (e per simmetria anche i più bassi) sono tutti distinti.
Questo articolo sviluppa un calcolo di Malliavin per il processo di Dirichlet-Ferguson su uno spazio di fase generale, fornendo una formula esplicita per l'espansione nel caos, dimostrando regole di prodotto e catena, e identificando il generatore associato con quello del processo di Fleming-Viot.