Existence of measurable versions of stochastic processes
L'autore dimostra che un processo stocastico ammette una versione equivalente misurabile rispetto alla completazione del prodotto skew di due spazi di probabilità se e solo se è misurabile rispetto a una specifica σ-algebra univocamente determinata dalle probabilità condizionali regolari, fornendo così una generalizzazione forte di risultati precedenti su versioni misurabili e separabili.