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Lo studio identifica un equilibrio di Nash tra DEX concorrenti che regolano dinamicamente le commissioni, dimostrando come l'aumento del numero di piattaforme riduca lo slippage per gli operatori strategici e alteri il benessere dei trader rumorosi a seconda dell'attività di mercato.
Questo articolo presenta RAmmStein, un metodo di apprendimento per rinforzo profondo che risolve il problema del controllo impulsivo nella fornitura di liquidità concentrata, ottimizzando il timing di ribilanciamento e la larghezza delle posizioni per massimizzare il ROI riducendo drasticamente i costi operativi grazie a una strategia "regime-aware" che sfrutta la mediazione dei prezzi.
Utilizzando un modello di gioco globale, questo studio dimostra come l'incertezza informativa e la qualità delle riserve influenzino la probabilità di corsa agli sportelli nelle stablecoin, spiegando paradossalmente la stabilità di quelle opache e suddividendo i rischi tra vendite speculative e garanzie inadeguate.
Questo studio dimostra l'inefficienza dei mercati delle criptovalute rifiutando empiricamente le restrizioni di equilibrio necessarie, suggerendo che tale inefficienza deriva da frizioni che ostacolano la riallocazione del capitale piuttosto che da una errata valutazione del rischio.
Questo articolo generalizza il modello di Kyle (1985) a un contesto di trading su un continuum di attività finanziarie, dimostrando che l'equilibrio in questo gioco bayesiano infinito-dimensionale è caratterizzato da un unico punto fisso scalare che permette di derivare forme chiuse per le strategie di trading, l'impatto dei prezzi e l'efficienza informativa.
Il documento dimostra che la geometria Riemanniana del costo di arbitraggio nei pool AMM a pesi dinamici è governata dalla metrica Fisher-Rao, rivelando che l'interpolazione ottimale per minimizzare le perdite corrisponde a un geodetico SLERP nello spazio delle coordinate di Hellinger, il quale può essere calcolato efficientemente tramite una ricorsione AM-GM.