The leakage premium in decomposition-based cryptocurrency forecasting

Questo articolo dimostra che l'eccezionale accuratezza di previsione riportata dai modelli di decomposizione-ensemble per i rendimenti delle criptovalute è principalmente un artefatto del look-ahead bias inerente alla decomposizione del segnale bidirezionale, che svanisce quando i modelli vengono applicati causalmente per rivelare il loro vero, e spesso negativo, potere predittivo.

Autori originali: Ozan Nadirgil