Strong order 1 adaptive approximation of jump-diffusion SDEs with discontinuous drift
この論文は、不連続なドリフト項と(おそらく)退化した拡散項を持つジャンプ拡散型確率微分方程式に対して、ポアソンノイズのジャンプ時刻をグリッド点に含みドリフトの不連続性を考慮した適応的ステップサイズを採用する変換に基づく二重適応型準ミルシュタイン法を提案し、駆動ノイズの評価回数に対して 収束率 1 を達成する最初の手法であることを示しています。