Structural Limits of OHLCV-Based Intraday Signals in MNQ Futures: A Systematic Falsification Study
この体系的な偽装検証研究は、厳格な機関投資家基準の下では、MNQ 先物に対する OHLCV ベースのインtraday モメンタムシグナルのいずれも、統計的に有意でコスト調整済みの取引優位性を生み出さないことを示しており、孤立した標本数不足のアノマリーの存在にもかかわらず、そのような戦略の構造的限界を明らかにしている。