Importance sampling and active subspace in quasi-Monte Carlo
Dit artikel introduceert de IS-AS-preintegratiemethode, een drie-stapsbenadering die belangverdeling, actieve deelruimten en preintegratie combineert binnen het quasi-Monte Carlo-raamwerk om de efficiëntie van optieprijsbepaling en gevoeligheidsanalyse aanzienlijk te verbeteren, met name voor uit het geld zijnde opties.