Global Risk and Sustainable Investment Performance Nexus in Indonesia: A Vector Autoregressive Approach
Door een Vector Autoregressief model te gebruiken op maandelijkse gegevens van 2009 tot 2025, onthult deze studie een bidirectionele relatie tussen globaal risico en de Indonesische aandelenmarkt, naast een unidirectionele impact op beleidsrentes, wat de noodzaak voor gecoördineerd, datagedreven beleid benadrukt om de financiële veerkracht te vergroten.