Rough differential equations for volatility
Deze paper introduceert een canonieke methode voor het gezamenlijk liften van een Brownse beweging en een ruw pad om een nieuw raamwerk voor ruwe volatiliteit te creëren waarin prijs- en volatiliteitsprocessen worden gemodelleerd als oplossing van één enkele ruwe differentiaalvergelijking, wat zowel een numeriek schema voor correlatie als een kalibratie op marktdata mogelijk maakt.