Rough differential equations for volatility

Deze paper introduceert een canonieke methode voor het gezamenlijk liften van een Brownse beweging en een ruw pad om een nieuw raamwerk voor ruwe volatiliteit te creëren waarin prijs- en volatiliteitsprocessen worden gemodelleerd als oplossing van één enkele ruwe differentiaalvergelijking, wat zowel een numeriek schema voor correlatie als een kalibratie op marktdata mogelijk maakt.

Ofelia Bonesini, Emilio Ferrucci, Ioannis Gasteratos, Antoine Jacquier2026-03-10🔢 math

Poncelet pairs of a circle and parabolas from a confocal family and Painlevé VI equations

Deze paper onderzoekt paren van een cirkel en parabolen uit een confocale familie die nn-Poncelet-polygoon toelaten, bewijst dat dergelijke nn-isoperiodiciteit alleen optreedt voor n=3n=3 en n=4n=4 onder specifieke voorwaarden, en gebruikt deze eigenschap om expliciete algebraïsche oplossingen voor de Painlevé VI-vergelijkingen te construeren.

Vladimir Dragović, Mohammad Hassan Murad2026-03-10🔢 math

On the DJ+\mathcal{D}^+_J operator on higher-dimensional almost Kähler manifolds

In dit artikel wordt de DJ+\mathcal{D}^+_J-operator geïntroduceerd als een generalisatie van de ˉ\partial\bar{\partial}-operator op bijna-Kähler-variëteiten, waarmee de ˉ\bar{\partial}-problemen worden onderzocht, een uniekheid- en lokaal-existentiestelling voor de gegeneraliseerde Monge-Ampère-vergelijking wordt bewezen, en de resultaten van Tosatti-Weinkove-Yau worden herordend.

Qiang Tan, Hongyu Wang, Ken Wang, Zuyi Zhang2026-03-10🔢 math