445 artigos
Este artigo introduz uma estrutura quantitativa baseada em simulação que substitui regras informais de tamanho de amostra por regiões de confiança calibradas empiricamente no plano assimetria–tamanho da amostra para determinar rigorosamente a aplicabilidade do Teorema Central do Limite tanto para conjuntos de dados contínuos quanto discretos.
Este artigo propõe o PLH-GEV, uma extensão de Potência Log Híbrida flexível da distribuição de Valor Extremo Generalizado que corrige adaptativamente a rigidez da cauda de sobrevivência para melhorar significativamente a precisão dos quantis extremos em conjuntos de dados financeiros e de seguros, revertendo para o modelo clássico quando desnecessário.
Este artigo deriva propriedades fundamentais, incluindo condições de normalização, funções geratrizes e relações de momentos, para a distribuição Gram–Charlier Tipo A padronizada e sua versão exponencial, abordando também limitações como o problema da não negatividade de expansões truncadas.
Este estudo valida a precisão analítica do Wistats v3.0 ao demonstrar sua concordância completa com softwares estatísticos estabelecidos (SPSS) e bibliotecas de aprendizado de máquina (scikit-learn) através de diversos cenários analíticos, confirmando sua confiabilidade como uma plataforma centrada no usuário para relatórios científicos automatizados e prontos para publicação.
Este artigo propõe e simula uma arquitetura de monitoramento de dois níveis para riscos psicossociais relacionados ao trabalho que combina um Índice de Carga Organizacional objetivo, em nível setorial, com um Índice de Resposta Psicossocial em nível individual, demonstrando, por meio de análise de Monte Carlo, que critérios de alerta refinados podem alcançar alta sensibilidade enquanto minimizam alarmes falsos em comparação ao limiarismo ingênuo.
Este artigo introduz a distribuição Sine Type II Topp-Leone Frechet de três parâmetros (STIITLF), deriva suas principais propriedades estatísticas e métodos de estimação de parâmetros, e demonstra sua flexibilidade superior e ajuste de qualidade em comparação com modelos existentes por meio de simulações de Monte Carlo e aplicações a dados de tempo de vida da vida real.
Este estudo desenvolve uma estrutura analítica abrangente combinando a seleção de variáveis baseada em ABESS, regressão logística e Modelos Aditivos Generalizados para identificar e interpretar com precisão os fatores clínicos e comportamentais que impulsionam os excessos de custos de hospitalização para infecções pulmonares sob as reformas de pagamento por DRG.
Este artigo demonstra que a verossimilhança logarítmica preditiva de Poisson agregada é uma métrica falha para a comparação de modelos de criminalidade entre cidades devido a um fator de confusão de escala que favorece populações mais esparsas, e propõe um framework de avaliação superior utilizando verossimilhança ponderada por eventos não nulos e razões de calibração em vez disso.
Este artigo apresenta um método de inferência bayesiana exato e diferenciável para o índice de Hurst em modelos de volatilidade estocástica fracionária ao integrar o algoritmo de incorporação de circulante de Davies–Harte ao Monte Carlo Hamiltoniano, alcançando, assim, uma eficiência computacional de e estimativas posteriores não viesadas que refutam a hipótese de volatilidade rugosa em favor de uma dinâmica de memória longa para o índice VN30, diferentemente das aproximações viesadas de Whittle.
Este artigo apresenta um pipeline reprodutível de inferência de estado latente bayesiano multimodal que identifica com sucesso uma assinatura significativa de voo espacial em um pequeno conjunto de dados de análogo de espaço profundo com n=4, ao fundir sete modalidades de alta dimensão, demonstrando que a análise multimodal integrada supera a detecção de biomarcadores individuais no regime p >> n.