Evaluation of Policy-Relevant Forecasting Advantage of Machine and Deep Learning Models over Classical Econometrics: Evidence from Ghanaian Headline Inflation
Diese Studie zeigt, dass für die Prognose der ghanaischen Headline-Inflation während einer Phase struktureller Volatilität ein einfaches ARIMA-Modell komplexen Machine-Learning- und Deep-Learning-Ansätzen überlegen ist, was darauf hindeutet, dass die Ausnutzung der hohen Persistenz der Inflation effektiver ist, als sich bei Regimewechseln auf funktionale Flexibilität zu verlassen.