Quantitative entropy estimates for 2D stochastic vortex model on the whole space under moderate interactions

Este trabajo establece estimaciones cuantitativas de entropía para un modelo estocástico de vórtices en 2D bajo interacciones moderadas, derivando cotas pathwise mediante la desigualdad de Donsker-Varadhan y técnicas de localización, y aplicando estos resultados para obtener nuevas estimaciones de energía y demostrar la existencia de soluciones al proceso límite.

Alexandre B. de Souza2026-03-06🔢 math

Bayesian Modeling of Collatz Stopping Times: A Probabilistic Machine Learning Perspective

Este estudio analiza los tiempos de parada totales de la conjetura de Collatz mediante un enfoque de aprendizaje automático bayesiano, demostrando que un modelo de regresión binomial negativa jerárquica supera a los generadores mecánicos basados en descomposición de bloques, aunque la incorporación de la estructura modular baja mejora significativamente el ajuste de estos últimos.

Nicolò Bonacorsi, Matteo Bordoni2026-03-06🔢 math

Central Limit Theorem for Intersection Currents of Gaussian Holomorphic Sections

Este artículo resuelve un problema abierto desde 2010 al establecer un teorema del límite central universal para corrientes de intersección de secciones holomorfas gaussianas, generalizando el trabajo de Shiffman y Zelditch a codimensiones arbitrarias y a estadísticas tanto suaves como numéricas mediante un nuevo marco geométrico que eleva herramientas probabilísticas a corrientes aleatorias en variedades complejas.

Bin Guo2026-03-06🔢 math

Characterization of the (fractional) Malliavin-Watanabe-Sobolev spaces Dα,2\mathcal{D}^{α,2} via the Bargmann-Segal norm

Este trabajo establece una caracterización de los espacios de Sobolev-Malliavin-Watanabe fraccionarios Dα,2\mathcal{D}^{\alpha,2} mediante la norma de Bargmann-Segal de la transformada SS, vinculando así el cálculo de Malliavin con las técnicas del análisis de ruido blanco y proporcionando criterios prácticos para la regularidad de distribuciones como el delta de Donsker y los tiempos locales de autointersección.

Wolfgang Bock, Martin Grothaus2026-03-06🔢 math

BBP Phase Transition for a Doubly Sparse Deformed Model

Este artículo demuestra la existencia de una transición de fase tipo BBP en un modelo doblemente disperso deformado, donde tanto la matriz de ruido Wigner como los vectores de señal son escasos, probando que los vectores de señal con magnitud superior a uno generan autovalores atípicos y se correlacionan con los autovectores principales incluso en regímenes de supercrítica dispersión sin restricciones adicionales entre las densidades de ruido y señal.

Ioana Dumitriu, JD Flynn, Zhichao Wang2026-03-06🔢 math

Regularization by noise for Gevrey well-posedeness of a weakly hyperbolic operator

El artículo demuestra que una perturbación estocástica multiplicativa de tipo Stratonovich puede regularizar un operador hiperbólico débil con características dobles involutivas, haciendo que su problema de Cauchy sea bien planteado en la categoría CC^{\infty}, a diferencia de su contraparte determinista que solo lo es en las clases de Gevrey con $1 \leq s < 2$.

Enrico Bernardi, Alberto Lanconelli2026-03-06🔢 math

Quantitative Error Estimates for Learning Macroscopic Mobilities from Microscopic Fluctuations

Este artículo desarrolla estimaciones de error cuantitativas que vinculan las fluctuaciones microscópicas de sistemas de partículas con las movilidades macroscópicas de sus límites hidrodinámicos, proporcionando cotas explícitas para procesos de exclusión y partículas brownianas, así como resultados de comportamiento asintótico para ecuaciones estocásticas con coeficientes irregulares.

Nicolas Dirr, Zhengyan Wu, Johannes Zimmer2026-03-06🔢 math

Regularization of the superposition principle: Potential theory meets Fokker-Planck equations

Este trabajo regulariza el principio de superposición para ecuaciones de Fokker-Planck (incluyendo el caso no lineal de las ecuaciones de medio poroso generalizado) mediante la construcción de un proceso de Markov fuerte asociado, lo que permite resolver problemas de flujo fundamental y de Dirichlet para coeficientes altamente generales y establecer la validez de la propiedad de Markov fuerte en este contexto.

Lucian Beznea, Iulian Cîmpean, Michael Röckner2026-03-06🔢 math

Drift parameter estimation in the double mixed fractional Brownian model via solutions of Fredholm equations with singular kernels

Este artículo presenta un método numérico eficaz para la estimación del parámetro de deriva en un modelo de movimiento browniano fraccionario doble mixto, reformulando la ecuación del estimador de máxima verosimilitud como una ecuación integral de Fredholm con núcleo débilmente singular para permitir su cálculo práctico.

Yuliya Mishura, Kostiantyn Ralchenko, Mykyta Yakovliev2026-03-06🔢 math

Controlled fields, rough stochastic calculus, and Itô-Wentzell-Alekseev-Gröbner identities

Este artículo desarrolla un cálculo de campos controlados espacio-temporales para sistemas estocásticos rugosos, proporcionando una regla de composición unificada para evaluar campos aleatorios a lo largo de semimartingales rugosos y derivando una fórmula de Itô-Wentzell rugosa bajo supuestos de regularidad naturales y verificables.

Jannis R. Dause, Peter K. Friz, Arnulf Jentzen + 1 more2026-03-06🔢 math