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Empirical universality and non-universality of local dynamics in the Sherrington-Kirkpatrick model

Este estudio empírico demuestra que, mientras que el tiempo de ejecución de la búsqueda local codiciosa en el modelo Sherrington-Kirkpatrick es universal frente a diversas distribuciones de acoplamientos, el de la búsqueda local renuente (propuesta por Parisi) no lo es, mostrando una sensibilidad inusual que depende críticamente de la distribución de los acoplamientos, especialmente cuando estos tienen soporte discreto.

Grace Liu, Dmitriy KuniskyTue, 10 Ma🔢 math

G-BSDEs with time-varying monotonicity condition

Este artículo demuestra la existencia y unicidad de las soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás impulsadas por el movimiento browniano G, bajo condiciones de monotonía dependientes del tiempo en la variable $y$ y de Lipschitz en la variable $z$ , utilizando la aproximación de Yosida.

Renxing Li, Xue ZhangTue, 10 Ma🔢 math

On multidimensional elephant random walk with stops and random step sizes

Este artículo estudia la caminata aleatoria de elefante multidimensional con paradas y tamaños de paso aleatorios, estableciendo diversos resultados de convergencia casi segura, como la ley de los grandes números, la ley fuerte cuadrática, la ley del logaritmo iterado y el teorema del límite central, mediante un enfoque de martingala.

Shyan Ghosh, Manisha Dhillon, Kuldeep Kumar KatariaTue, 10 Ma🔢 math

On the characteristic function of the asymmetric Student's $t$ -distribution and an integral involving the sine function

Este artículo presenta una nueva fórmula cerrada para la función característica de la distribución $t$ de Student asimétrica, derivada a través de la obtención de una expresión analítica para una integral específica que involucra la función seno y el integral exponencial.

Robert E. GauntTue, 10 Ma🔢 math

Hematopoiesis as a continuum: from stochastic compartmental model to hydrodynamic limit

Este artículo presenta un modelo estocástico multiescala de hematopoyesis que, al considerar un límite hidrodinámico con un número infinito de compartimentos inmaduros, demuestra la convergencia del sistema hacia un modelo determinista descrito por un sistema de ecuaciones diferenciales parciales acopladas con condiciones de frontera.

Vincent Bansaye (CMAP, MERGE), Ana Fernández Baranda (CMAP, MERGE), Stéphane Giraudier (AP-HP), Sylvie Méléard (MERGE, CMAP)Tue, 10 Ma🔢 math

Non-standard analysis for coherent risk estimation: hyperfinite representations, discrete Kusuoka formulae, and plug-in asymptotics

Este artículo desarrolla un marco de análisis no estándar para estimar riesgos coherentes mediante representaciones hiperfinitas, fórmulas discretas de Kusuoka y resultados de consistencia y normalidad asintótica para estimadores de tipo plug-in, estableciendo una conexión transparente entre la teoría de la probabilidad y la estadística.

Tomasz KaniaTue, 10 Ma🔢 math

Exact determinant formulas for coalescing particle systems

Este artículo introduce un método basado en "partículas fantasma" para derivar fórmulas determinantes exactas que calculan las probabilidades de patrones de coalescencia en sistemas de partículas, superando así la limitación de los métodos determinantes clásicos que requieren un número fijo de partículas.

Piotr SniadyTue, 10 Ma🔢 math

Determinant and Pfaffian formulas for particle annihilation

Este artículo presenta fórmulas exactas en forma de determinante y Pfaffiano para calcular las probabilidades de aniquilación de partículas en colisión, utilizando el método de "partículas fantasma" para superar la dificultad de la reducción del número de partículas y extendiendo estos resultados a procesos de coalescencia, caminatas aleatorias y difusión browniana.

Piotr SniadyTue, 10 Ma🔢 math

Some properties of G-SVIEs

Este artículo establece la existencia y unicidad de soluciones para las ecuaciones integrales estocásticas de Volterra bajo la G-expectación (G-SVIEs) con coeficientes Lipschitz dependientes del tiempo e integrales-Lipschitz mediante el método de iteración de Picard, y demuestra además la continuidad de dichas soluciones respecto a parámetros en casos dependientes de ellos.

Renxing Li, Xue ZhangTue, 10 Ma🔢 math

Coalescing random walks via the coalescence determinant

Este artículo presenta un método determinantal general para calcular las distribuciones de las partículas supervivientes en sistemas de caminatas aleatorias coalescentes, permitiendo derivar resultados conocidos como la densidad de Rayleigh y nuevas fórmulas para configuraciones iniciales infinitas sin depender de núcleos de transición específicos.

Piotr SniadyTue, 10 Ma🔢 math

Pfaffian structure of basin walls for coalescing particles

Este artículo presenta un enfoque combinatorio que demuestra que las paredes de los cuencos de atracción de partículas coalescentes en una línea forman un proceso puntual de Pfaffian para cualquier proceso sin saltos, estableciendo una fórmula exacta para intervalos vacíos, calculando cumulantes mediante reordenamientos de partículas independientes y probando un teorema del límite central para el recuento de paredes.

Piotr SniadyTue, 10 Ma🔢 math

Asymptotics of randomly weighted sums without moment conditions of random weights

Este artículo investiga el comportamiento asintótico de sumas ponderadas aleatoriamente con incrementos asintóticamente independientes en la cola superior sin condiciones de momentos, estableciendo estimaciones uniformes en un rango de convergencia más amplio y aplicando estos resultados a la probabilidad de ruina en modelos de riesgo, incluyendo una extensión del teorema de Breiman para incrementos de variación regular.

Qingwu Gao, Dimitrios G. Konstantinides, Charalampos D. Passalidis, Yuebao Wang, Hui XuTue, 10 Ma🔢 math

The Partition Principle Revisited: Non-Equal Volume Designs Achieve Minimal Expected Star Discrepancy

Este artículo demuestra que las particiones de volumen no igual, un nuevo diseño de muestreo estratificado, logran una discrepancia estelar esperada estrictamente menor y mejores cotas superiores que el muestreo jittered clásico, estableciendo así una base teórica para su uso en integración numérica de alta dimensión.

Xiaoda XuTue, 10 Ma🤖 cs.LG

Optimal Consumption and Portfolio Choice with No-Borrowing Constraint in the Kim-Omberg Model

Este artículo resuelve un problema de maximización de utilidad intertemporal con una restricción de no endeudamiento en el modelo Kim-Omberg, transformando el problema primal en uno de control singular dual mediante dualidad de Lagrange para caracterizar la solución a través de un problema de parada óptima bidimensional y derivar las estrategias óptimas de consumo y cartera.

Giorgio Ferrari, Tim Niclas SchützTue, 10 Ma🔢 math

Distributional and Extremal Behaviour of Brownian Motion with Exponential Resetting

El artículo estudia las propiedades distribucionales y asintóticas del supremo del movimiento browniano con deriva y reinicio exponencial, obteniendo fórmulas explícitas para su distribución, aproximaciones para su función de supervivencia y asintóticas para la cola de la distribución del ínfimo, además de proporcionar una nueva expresión para las distribuciones finito-dimensionales en el caso estacionario.

Krzysztof D\k{e}bicki, Enkelejd Hashorva, Zbigniew MichnaTue, 10 Ma🔢 math

Eve's forgery probability from her false acceptance probability: interactive authentication, Holevo information and the min-entropy

Este artículo establece un umbral de seguridad unificado para la autenticación interactiva en canales cuánticos ruidosos, acotando la probabilidad de falsificación de Eve mediante información de Holevo y funciones dos-universales para garantizar la seguridad composicional frente a la falsificación y la filtración de claves.

Pete RigasTue, 10 Ma⚛️ quant-ph

Convergences for a Virus-like Evolving Population driven by Mutually-exciting Hawkes Processes

Este artículo presenta un modelo estocástico de nacimiento-muerte para una población viral evolutiva basado en procesos de Hawkes mutuamente excitantes, estableciendo las condiciones para la propiedad de Markov del sistema y demostrando la existencia de una transición de fase en un nivel crítico de aptitud.

Rahul Roy, Dharmaraja Selvamuthu, Paola TardelliTue, 10 Ma🔢 math

Optimal Fluctuations for Discrete-time Markov Jump Processes

Este artículo demuestra que el efecto de enfoque de las trayectorias de fluctuaciones grandes hacia una trayectoria óptima, previamente establecido en la dinámica de Langevin, también se mantiene en los procesos de salto de Markov de tiempo discreto mediante el uso de la teoría de grandes desviaciones y la reversión temporal.

Feng Zhao, Jinjie Zhu, Yang Li, Xianbin Liu, Dongping JinTue, 10 Ma🔢 math

On the Size of the Largest Distinct Extreme Score Set in Random Round-Robin Tournaments

El artículo demuestra que en un torneo round-robin aleatorio con jugadores de igual fuerza, si el número $k(n)$ de jugadores crece suficientemente lento en relación con el tamaño total $n$ , entonces con probabilidad tendiente a uno los $k(n)$ puntajes más altos (y por simetría, los más bajos) serán todos distintos.

Yaakov MalinovskyTue, 10 Ma🔢 math

Stochastic analysis for the Dirichlet--Ferguson process

Este artículo desarrolla un cálculo de Malliavin para el proceso de Dirichlet-Ferguson, proporcionando fórmulas explícitas para sus operadores fundamentales, identificando su generador con el del proceso Fleming-Viot y estableciendo desigualdades de Poincaré.

Günter Last, Babette PickerTue, 10 Ma🔢 math

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Empirical universality and non-universality of local dynamics in the Sherrington-Kirkpatrick model

G-BSDEs with time-varying monotonicity condition

On multidimensional elephant random walk with stops and random step sizes

On the characteristic function of the asymmetric Student's ttt-distribution and an integral involving the sine function

Hematopoiesis as a continuum: from stochastic compartmental model to hydrodynamic limit

Non-standard analysis for coherent risk estimation: hyperfinite representations, discrete Kusuoka formulae, and plug-in asymptotics

Exact determinant formulas for coalescing particle systems

Determinant and Pfaffian formulas for particle annihilation

Some properties of G-SVIEs

Coalescing random walks via the coalescence determinant

Pfaffian structure of basin walls for coalescing particles

Asymptotics of randomly weighted sums without moment conditions of random weights

The Partition Principle Revisited: Non-Equal Volume Designs Achieve Minimal Expected Star Discrepancy

Optimal Consumption and Portfolio Choice with No-Borrowing Constraint in the Kim-Omberg Model

Distributional and Extremal Behaviour of Brownian Motion with Exponential Resetting

Eve's forgery probability from her false acceptance probability: interactive authentication, Holevo information and the min-entropy

Convergences for a Virus-like Evolving Population driven by Mutually-exciting Hawkes Processes

Optimal Fluctuations for Discrete-time Markov Jump Processes

On the Size of the Largest Distinct Extreme Score Set in Random Round-Robin Tournaments

Stochastic analysis for the Dirichlet--Ferguson process

On the characteristic function of the asymmetric Student's $t$ -distribution and an integral involving the sine function