308 artículos
Este artículo propone un marco variacional basado en la descomposición par-impar de las funciones de soporte para analizar la correlación entre tamaño y ubicación en procesos de conjos aleatorios, definiendo nuevos índices de dependencia geométricamente interpretables y estableciendo leyes de grandes números bajo condiciones de mezcla -mixing.
El artículo presenta un principio general de dominación dispersa que respeta la estructura cancelativa de las funciones, obteniendo resultados en espacios de medida generales, configuraciones de martingala y el entorno euclidiano, lo que permite caracterizar la norma y derivar nuevos resultados ponderados cuantitativamente afilados para operadores de Calderón-Zygmund y martingalas.
Este artículo presenta un análisis numérico de una aproximación totalmente discreta mediante elementos finitos y el esquema de Euler-Maruyama implícito para la ecuación estocástica de Benjamin-Bona-Mahony con ruido multiplicativo, estableciendo la existencia y unicidad de soluciones, derivando estimados de convergencia óptimos y subóptimos bajo diferentes condiciones de acotación del ruido, y validando los resultados teóricos mediante experimentos numéricos.
Este artículo presenta una fórmula combinatoria que expresa las expectativas de bucles de Wilson para el proceso de holonomía de Yang-Mills en superficies compactas como una suma sobre asignaciones de pesos máximos a las componentes conectadas, lo que permite una demostración breve y nueva de las ecuaciones de Makeenko-Migdal.
Este trabajo demuestra que, en el caso de emparejamientos parciales en una dimensión, la inferencia bayesiana de un emparejamiento oculto entre conjuntos de puntos correlacionados permite una aproximación local del posterior y un límite bien definido en el volumen infinito gracias a la decaimiento de correlaciones, mientras que para el emparejamiento exacto se requiere un ordenamiento global y una indexación cuidadosa basada en el flujo para definir dicho límite.
Este artículo deriva aproximaciones asintóticas explícitas para la probabilidad de la cola derecha del producto de variables aleatorias normales independientes cuando al menos una media es distinta de cero, utilizando un método de punto de silla en la frontera que logra un error relativo de $1+O(x^{-1/n})$.
Este artículo demuestra que un procedimiento de escisión aplicado a las trayectorias de un puente browniano, análogo al desarrollado por Pitman y Yor para el movimiento browniano, permite construir un puente Bessel tridimensional.
Este artículo deriva una aproximación asintótica de tipo Laplace para la cola de la distribución del producto de variables aleatorias de Poisson independientes, utilizando métodos de punto de silla, la función W de Lambert y la aproximación logarítmica de Stirling para describir explícitamente el comportamiento de la probabilidad cuando el umbral tiende a infinito.
El artículo presenta una construcción rigurosa del modelo de Sinh-Gordon masivo en un cilindro infinito utilizando el análisis espectral de un operador cuántico asociado y la teoría del caos multiplicativo gaussiano, demostrando la existencia de un espectro discreto y un estado base estrictamente positivo para definir las funciones de correlación del modelo.
Este artículo caracteriza las condiciones bajo las cuales las soluciones de ecuaciones estocásticas de Volterra lineales perturbadas son -sumables o -integrables casi seguramente, demostrando que mientras en el caso discreto la -sumabilidad de la perturbación es necesaria y suficiente, en el caso continuo es posible obtener trayectorias -integrables incluso con perturbaciones no integrables, analizando además el comportamiento asintótico y la convergencia casi segura a cero.
Este artículo desarrolla herramientas para el estudio cuantitativo de los árboles de expansión mínimos aleatorios (MST), analizando tanto el caso estándar con pesos independientes e idénticamente distribuidos como generalizaciones hacia medidas producto con distribuciones arbitrarias.
Este artículo establece estimaciones de regularidad para el vector propio principal de un problema espectral de Dirichlet en dominios Lipschitz, tanto en sus versiones discreta (caminata aleatoria) como continua (movimiento browniano), mediante una demostración puramente probabilística que utiliza representaciones de Feynman-Kac y un nuevo acoplamiento de "multi-espejo".
Este artículo demuestra la convergencia casi segura de la evolución asintótica del tamaño del fragmento más grande en procesos de fragmentación autosimilar de índice positivo bajo condiciones de regularidad específicas, refinando sustancialmente los resultados previos de Bertoin al proporcionar una fórmula precisa con correcciones de orden inferior.
El artículo demuestra la existencia y unicidad de soluciones suaves para un sistema acoplado de temperatura-velocidad tipo Boussinesq en tres dimensiones con ruido de frontera de Dirichlet, estableciendo que para datos iniciales suficientemente pequeños, la solución global existe con alta probabilidad a medida que la intensidad del ruido tiende a cero.
Este trabajo extiende el teorema de Phillips para demostrar que los procesos de Markov multiparamétricos subordinados aditivamente son evoluciones de Feller, caracterizando sus generadores y símbolos mediante representaciones pseudo-diferenciales y de Lévy-Khintchine, con aplicaciones explícitas a procesos de Ornstein-Uhlenbeck en finanzas.
Este artículo desarrolla la teoría de la transformada de Pitman periódica discreta, demostrando que satisface relaciones de trenza, define una acción del grupo simétrico infinito y preserva las funciones de partición en modelos de polímeros periódicos, lo que conduce a nuevos resultados de invariancia para polímeros de inverso-gamma y sus límites de temperatura cero.
El artículo propone un marco de tipo Euler para ecuaciones diferenciales estocásticas cambiadas en el tiempo, demostrando que bajo condiciones de Lipschitz globales y relajadas, las tasas de convergencia fuerte de los métodos de Euler-Maruyama estándar y truncado son cercanas a , donde es el parámetro del proceso de cambio temporal, lo cual difiere significativamente del orden clásico de $1/2$ observado en métodos con pasos aleatorios.
Este artículo propone un método innovador para muestrear distribuciones de Boltzmann no normalizadas mediante ecuaciones diferenciales ordinarias de flujo, utilizando una secuencia de muestreadores de Langevin para generar muestras intermedias y estimar robustamente el campo de velocidades, lo que garantiza tasas de convergencia no asintóticas y demuestra alta eficiencia en distribuciones multimodales y tareas de inferencia bayesiana.
Este artículo demuestra que, en el régimen de alta dimensión, el comportamiento espectral y los límites estadísticos de los modelos de tensores espigados asimétricos de rango uno son universales, es decir, coinciden con los del caso gaussiano incluso cuando el ruido tiene una distribución general con momento cuarto finito.
En esta nota, los autores demuestran que es imposible eliminar el factor de la desigualdad de Green-Wasserstein en superficies compactas sin perder el término de Green no renormalizado, ya que tal desigualdad no puede sostenerse uniformemente con un resto de orden .