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The level of self-organized criticality in oscillating Brownian motion: $n$ -consistency and stable Poisson-type convergence of the MLE

Este artículo demuestra que, en el contexto de observaciones discretas de un movimiento browniano oscilante con criticidad autoorganizada, el estimador de máxima verosimilitud es $n$ -consistente y converge estocásticamente a una distribución Poissoniana estable, a pesar de la discontinuidad de la densidad de transición y de la compleja estructura de la función de verosimilitud.

Johannes Brutsche, Angelika RohdeMon, 09 Ma🔢 math

Mean Field Games with Reflected Dynamics

Este artículo establece la existencia de un equilibrio para una clase de Juegos de Campo Medio que involucran Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Reflejadas, utilizando el marco de controles relajados y problemas de martingala.

Imane Jarni, Ayoub Laayoun, Badr MissaouiMon, 09 Ma🔢 math

Generalized Reflected BSDEs with RCLL Random Obstacles in a General Filtration

Este artículo establece la existencia y unicidad de soluciones para ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás generalizadas reflejadas con obstáculos semicontinuos superiormente en una filtración general que incluye un movimiento browniano y una medida aleatoria entera, bajo condiciones de integrabilidad $\mathbb{L}^2$ y monotonicidad, vinculando además dichas soluciones con un problema de control óptimo sobre tiempos de parada.

Badr Elmansouri, Mohamed El OtmaniMon, 09 Ma🔢 math

Quantization of Probability Distributions via Divide-and-Conquer: Convergence and Error Propagation under Distributional Arithmetic Operations

Este artículo presenta y analiza un algoritmo de divide y vencerás para aproximar distribuciones de probabilidad continuas unidimensionales, demostrando mediante un estudio numérico y un límite superior del error en la distancia de Wasserstein-1 que este método ofrece una convergencia óptima y una mayor estabilidad en operaciones aritméticas en comparación con esquemas previos.

Bilgesu Arif Bilgin, Olof Hallqvist Elias, Michael Selby, Phillip Stanley-MarbellMon, 09 Ma🔢 math

Optimal transport, determinantal point processes and the Bergman kernel

Este artículo estudia teóricamente el proceso puntual determinantal de Bergman motivado por su simulación, construyendo variantes truncadas para analizar desigualdades de transporte óptimo, determinar el número óptimo de puntos y acotar sus desviaciones, resolviendo así una pregunta abierta sobre la viabilidad de restringir este proceso a bolas compactas.

William Driot, Laurent DecreusefondMon, 09 Ma🔢 math

Mosco-convergence of Cheeger energies on varying spaces satisfying curvature dimension conditions

Este artículo estudia la convergencia Mosco de las energías de Cheeger en espacios que satisfacen condiciones de dimensión de curvatura y que convergen en el sentido de Gromov-Hausdorff, utilizando un enfoque lagrangiano para establecer la continuidad de los autovalores de Neumann y analizar funciones de variación acotada.

Francesco Nobili, Federico Renzi, Federico VitillaroMon, 09 Ma🔢 math

Gibbs polystability of Fano manifolds, stability thresholds and symmetry breaking

Este artículo extiende el enfoque probabilístico para construir métricas de Kähler-Einstein en variedades log Fano con grupos de automorfismos no discretos mediante la ruptura de simetría, introduciendo el concepto de poliestabilidad de Gibbs y conjeturando su equivalencia con la existencia de dichas métricas, mientras se demuestran resultados clave en curvas y se derivan nuevas desigualdades de Hardy-Littlewood-Sobolev.

Rolf Andreasson, Robert J. Berman, Ludvig SvenssonMon, 09 Ma🔢 math

On the Tail Transition of First Arrival Position Channels: From Cauchy to Exponential Decay

Este artículo caracteriza la transición inducida por la deriva en los canales de posición de primera llegada, identificando una distancia de propagación característica que separa el régimen de difusión de cola pesada (distribución de Cauchy) del régimen regularizado de decaimiento exponencial, y demuestra que las aproximaciones gaussianas subestiman severamente el potencial de comunicación en entornos de baja deriva.

Yen-Chi LeeMon, 09 Ma🔢 math

Sharp bounds on the half-space two-point function for high-dimensional Bernoulli percolation

El artículo establece una estimación de orden constante para la función de dos puntos crítica restringida a un semiespacio en la percolación de Bernoulli en dimensiones superiores a seis, completando resultados previos y resolviendo una pregunta abierta de Hutchcroft, Michta y Slade.

Romain Panis, Bruno SchapiraMon, 09 Ma🔢 math

The range of once-reinforced random walk on the half-line

Este artículo estudia una caminata aleatoria reforzada una vez en la semirrecta y determina el comportamiento límite de todos los momentos de su rango.

Zechun Hu, Ting Ma, Renming Song, Li WangMon, 09 Ma🔢 math

Autocorrelation effects in a stochastic-process model for decision making via time series

Este estudio demuestra mediante un modelo matemático que la autocorrelación negativa o positiva de una serie temporal óptica caótica optimiza la toma de decisiones en problemas de bandido multi-brazo dependiendo de si la suma de las probabilidades de recompensa es mayor o menor que uno, respectivamente.

Tomoki Yamagami, Mikio Hasegawa, Takatomo Mihana, Ryoichi Horisaki, Atsushi UchidaMon, 09 Ma🔬 physics.optics

Mean-field games with unbounded controls: a weak formulation approach to global solutions

El artículo establece la existencia de equilibrios para una clase de juegos de campo medio no markovianos con controles no acotados mediante una formulación débil, basándose en nuevos resultados de existencia y estabilidad para ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás de McKean-Vlasov de crecimiento cuadrático que eliminan las restricciones de acotación en los parámetros del modelo y el horizonte temporal.

Ulrich Horst, Takashi SatoMon, 09 Ma🔢 math

Fluctuations for the Sherrington--Kirkpatrick spin glass model near the critical temperature

El artículo demuestra que, bajo ciertas condiciones cerca de la temperatura crítica, la varianza de la función de partición logarítmica del modelo de vidrio de espín Sherrington-Kirkpatrick sigue una ley logarítmica específica y satisface un teorema del límite central gaussiano.

Partha S. Dey, Taegu KangMon, 09 Ma🔢 math

Blackwells Demon: Postdiction and Prediction in Random Walks

El artículo introduce a "Blackwell's Demon", un concepto que demuestra cómo es posible predecir con una probabilidad superior a 1/2 la dirección de un paseo aleatorio generado por una moneda justa, explotando inhomogeneidades en un sistema estadísticamente homogéneo mediante el conocimiento del éxito o fracaso de estrategias de predicción, sin violar las leyes fundamentales de la probabilidad al requerir un entorno complejo.

James SteinMon, 09 Ma🔢 math

Universality laws for random matrices via exchangeable pairs

Este artículo presenta una demostración más elemental de las leyes de universalidad no asintóticas establecidas recientemente por Brailovskaya y van Handel, las cuales muestran que las estadísticas espectrales de una suma independiente de matrices aleatorias se asemejan a las de una matriz aleatoria gaussiana, utilizando una nueva implementación del método de pares intercambiables.

Joel A. TroppMon, 09 Ma🔢 math

Long-time asymptotics for multivariate Hawkes processes with long-range interactions

Este artículo estudia el comportamiento asintótico a largo plazo de un proceso de Hawkes multivariado con interacciones de largo alcance que decaen como una ley de potencia, combinando técnicas de interacciones de corto alcance, propiedades de leyes estables y un teorema tauberiano para modelar sistemas complejos como las redes neuronales.

Nadia BelmabroukMon, 09 Ma🔢 math

Gurau's spectral density is not a probability measure for individual real symmetric tensors

El artículo demuestra que, aunque la "densidad espectral" asociada a la traza de la resolvente de Gurau converge a una medida de probabilidad en promedio para ciertos ensembles de tensores aleatorios, existen tensores deterministas individuales para los cuales esta densidad no corresponde a ninguna medida de probabilidad, lo que indica que no está bien definida punto a punto.

Maximilian Jerdee, Dmitriy Kunisky, Cristopher MooreMon, 09 Ma🔢 math

Space-time boundaries for random walks and their application to operator algebras

Este artículo investiga las fronteras de Martin espacio-temporales de caminatas aleatorias, estableciendo su relación con diversas compactificaciones clásicas y demostrando que el límite de Shilov no conmutativo del álgebra tensorial asociada coincide con su álgebra $C^*$ de Toeplitz.

Adam Dor-On, Matthieu Dussaule, Ilya Gekhtman, Pavel PrudnikovMon, 09 Ma🔢 math

Hausdorff dimension of images and graphs of some random complex series

El artículo calcula la dimensión de Hausdorff casi segura de las imágenes y gráficas de ciertas series complejas aleatorias, un resultado que permite predecir los valores exactos en casos deterministas como las funciones de Weierstrass y Riemann.

Chun-Kit Lai, Ka-Sing Lau, Peng-Fei ZhangMon, 09 Ma🔢 math

Large deviation principles for convolutional Bayesian neural networks

Este artículo establece por primera vez un principio de desviación grande para redes neuronales convolucionales en el régimen de canales infinitos, demostrando dicho principio tanto para las matrices de covarianza condicional bajo una distribución previa gaussiana como para la distribución posterior condicionada a observaciones finitas.

Federico Bassetti, Vassili De Palma, Lucia LadelliMon, 09 Ma🔢 math

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