Partial regularity for variational integrals with Morrey-Hölder zero-order terms, and the limit exponent in Massari's regularity theorem

Este artículo revisa la teoría de regularidad parcial C1,α\mathrm{C}^{1,\alpha} para minimizadores de integrales variacionales, estableciendo la dependencia óptima del exponente de Hölder en las condiciones estructurales de los términos de orden cero y confirmando la regularidad óptima hasta el exponente límite en el teorema de regularidad de Massari para hipersuperficies de curvatura media prescrita.

Thomas Schmidt, Jule Helena Schütt2026-03-09🔢 math

On fluctuations of Coulomb systems and universality of the Heine distribution

El artículo demuestra que, para ciertas clases de potenciales externos en el plano complejo, el número de partículas en un gas de Coulomb con β=2\beta=2 que caen cerca de un "puesto espectral" sigue una distribución de Heine asintótica, mientras que en sistemas con gotas desconectadas las fluctuaciones siguen una distribución normal discreta o una suma de campos gaussianos.

Yacin Ameur, Joakim Cronvall2026-03-09🔢 math

The level of self-organized criticality in oscillating Brownian motion: nn-consistency and stable Poisson-type convergence of the MLE

Este artículo demuestra que, en el contexto de observaciones discretas de un movimiento browniano oscilante con criticidad autoorganizada, el estimador de máxima verosimilitud es nn-consistente y converge estocásticamente a una distribución Poissoniana estable, a pesar de la discontinuidad de la densidad de transición y de la compleja estructura de la función de verosimilitud.

Johannes Brutsche, Angelika Rohde2026-03-09🔢 math

Dynamically optimal portfolios for monotone mean--variance preferences

Este artículo proporciona por primera vez una caracterización completa de la selección óptima dinámica de carteras bajo preferencias de media-varianza monótonas en modelos de precios de activos con retornos independientes, estableciendo condiciones necesarias y suficientes para la eficiencia y relacionando la utilidad máxima con la ratio de Sharpe monótona.

Aleš Černý, Johannes Ruf, Martin Schweizer2026-03-09🔢 math

Generalized Reflected BSDEs with RCLL Random Obstacles in a General Filtration

Este artículo establece la existencia y unicidad de soluciones para ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás generalizadas reflejadas con obstáculos semicontinuos superiormente en una filtración general que incluye un movimiento browniano y una medida aleatoria entera, bajo condiciones de integrabilidad L2\mathbb{L}^2 y monotonicidad, vinculando además dichas soluciones con un problema de control óptimo sobre tiempos de parada.

Badr Elmansouri, Mohamed El Otmani2026-03-09🔢 math