Multi-objective Portfolio Optimization Via Gradient Descent
Cet article introduit un cadre de référence flexible, basé sur la descente de gradient, pour l'optimisation de portefeuilles multi-objectifs qui exploite la différenciation automatique pour gérer des contraintes complexes et des objectifs divers, démontrant une performance compétitive par rapport aux solveurs standards à travers divers scénarios expérimentaux.