A Heuristically Penalized Framework for Asymptotic Ridge Estimation
Ce document propose un nouveau cadre de « crête asymptotique » qui étend la régression de Ridge classique en introduisant un algorithme combiné heuristique basé sur une fonction de pénalité de type Elastic Net asymptotique, soutenu par deux nouveaux théorèmes, afin d'obtenir une régularisation améliorée et des erreurs quadratiques moyennes plus faibles grâce à des hyperparamètres dynamiques dans les ensembles de données de haute dimension.