Packets, Transactions and Queues: Design Principles for HFT Systems from a Measurement Study of CME Market Data
Analizzando oltre un anno di dati del mercato CME, questo articolo mette in discussione la convenzionale progettazione HFT a thread singolo, dimostrando che mentre un singolo thread è sufficiente per l'elaborazione dei pacchetti in un sotto-periodo, un'architettura a due stadi con thread può ridurre significativamente le code nelle code (queuing tails) causate dai burst di transazioni, a condizione che la divisione accorci lo stadio più lento del sistema.