Common Policy Communication and Sovereign Yield Curves
Dit artikel analyseert hoe gemeenschappelijke beleidscycli en landspecifieke omstandigheden de rentecurves van staatsobligaties over zes markten beïnvloeden, waarbij wordt aangetoond dat gedeelde communicatie van centrale banken de synchronisatie van rendementen en differentiatie van curven aanstuurt, terwijl het de portfolio-expositie aanzienlijk vermindert en de risico-gecorrigeerde rendementen verbetert door middel van looptijdspecifieke waardering en expliciete allocatieregels.