Adaptive Position Rebalancing via Regime-Conditioned Contextual Bandits for Pre-Market Trading Optimization
Dit artikel stelt een adaptief pre-market portfoliobeheerframework voor de Indiase aandelenmarkt voor dat dynamisch Buy-, Sell- of Hold-acties selecteert door ongesuperviseerde marktregime-detectie te combineren met een ensemble van vier contextuele bandit-modellen, waarbij superieure prestaties worden aangetoond ten opzichte van baseline-benaderingen onder volatiele omstandigheden.