Deep Learning for Option Pricing and Implied Volatility Surfaces: A No-Arbitrage Neural Network Approach with a Frontier-Market Transferability Test
Deze studie toont aan dat hoewel arbitrage-bewuste neurale netwerken de nauwkeurigheid van optieprijsvorming in-sample verbeteren, ze er niet in slagen te generaliseren naar data-arme frontier markets zonder fine-tuning, waar hergekalibreerde parametrische modellen zoals Heston robuuster en efficiënter blijven.