A posteriori error estimates for the Lindblad master equation

Dit artikel introduceert een methode voor a posteriori foutenschattingen die volledig adaptieve simulaties van open kwantumsystemen volgens de Lindblad-vergelijking mogelijk maakt door zowel de tijdstappen als de truncatie van de Hilbertruimte dynamisch aan te passen, waardoor de nauwkeurigheid gegarandeerd en de rekentijd voor grootschalige simulaties aanzienlijk wordt verminderd.

Paul-Louis Etienney, Rémi Robin, Pierre Rouchon2026-03-10⚛️ quant-ph

Modified averaged vector field methods preserving multiple invariants for conservative stochastic differential equations

Dit artikel introduceert en analyseert een nieuwe klasse van gemodificeerde gemiddelde vectorveld-methoden die meerdere invarianten behouden voor conservatieve stochastische differentiaalvergelijkingen, waarbij de convergentie van orde 1 in het kwadratische gemiddelde wordt bewezen en de superioriteit bij lange-termijnsimulaties wordt aangetoond.

Chuchu Chen, Jialin Hong, Diancong Jin2026-03-06🔢 math

The probabilistic superiority of stochastic symplectic methods via large deviations principles

Dit artikel toont aan dat stochastische symplectische methoden superieur zijn aan niet-symplectische methoden voor stochastische Hamilton-systemen, omdat ze de grote-afwijkingenprincipes van de exacte oplossing asymptotisch behouden, wat resulteert in een nauwkeurigere benadering van de exponentiële vervalsnelheid van de "treffkans" voor de gemiddelde positie en snelheid.

Chuchu Chen, Jialin Hong, Diancong Jin + 1 more2026-03-06🔢 math

Convergence analysis for minimum action methods coupled with a finite difference method

Dit artikel presenteert een convergentieanalyse voor minimum-actie-methoden gekoppeld aan een eindige-differentiemethode, waarbij wordt aangetoond dat de convergentieordes voor het minimum van de discrete Freidlin-Wentzell-actiefunctional respectievelijk 1/2 en 1 bedragen bij respectievelijk multiplicatieve en additieve ruis, en tevens de convergentie van de stochastische θ\theta-methode voor SDE's met kleine ruis in termen van grote afwijkingen blootlegt.

Jialin Hong, Diancong Jin, Derui Sheng2026-03-06🔢 math

Density convergence of a fully discrete finite difference method for stochastic Cahn--Hilliard equation

Dit artikel bewijst de convergentie van de dichtheid in L1(R)L^1(\mathbb{R}) voor een volledig discrete eindige-differentiemethode toegepast op de stochastische Cahn-Hilliard-vergelijking met multiplicatieve witte ruis, door middel van een nieuw localisatieargument dat de niet-globaal Lipschitz-driftcoëfficiënt aanpakt en zo een open probleem uit de literatuur oplost.

Jialin Hong, Diancong Jin, Derui Sheng2026-03-06🔢 math

Asymptotics of large deviations of finite difference method for stochastic Cahn--Hilliard equation

Dit artikel bewijst het Freidlin-Wentzell-groot-afwijkingsprincipe voor de stochastische Cahn-Hilliard-vergelijking en toont de convergentie van de groot-afwijkingsratefunctie voor de ruimtelijke eindige-differentiemethode aan door gebruik te maken van Γ\Gamma-convergentie en uniforme begrenzingen om de uitdaging van een niet-eenzijdig Lipschitz-driftcoëfficiënt te overwinnen.

Diancong Jin, Derui Sheng2026-03-06🔢 math

Convergence rate of numerical scheme for SDEs with a distributional drift in Besov space

Dit artikel presenteert en analyseert een Euler-Maruyama-numeriek schema voor één-dimensionale stochastische differentiaalvergelijkingen met een driftterm die een veralgemeende functie in de Hölder-Zygmund-ruimte CγC^{-\gamma} is, waarbij een bovengrens voor de sterke L1L^1-convergentiesnelheid wordt bewezen en de resultaten numeriek worden geïmplementeerd.

Luis Mario Chaparro Jáquez, Elena Issoglio, Jan Palczewski2026-03-06🔢 math