338 papers
Dit artikel analyseert de kwantisatierobuustheid van Monotone Operator Equilibrium Networks en toont aan dat convergentie gegarandeerd blijft zolang de spectrale verstoring kleiner is dan de monotonie-marge, waarbij experimenten op MNIST een overgangspunt bevestigen en kwantisatiebewuste training vier-bits convergentie herstelt.
Deze paper introduceert een robuuste, regularisatie-gebaseerde quasi-Newton-methode met een verlichte Armijo-lijnzoeking die effectief convergentie garandeert bij onnauwkeurige functiewaarden, zoals die optreden door numerieke fouten of lage precisie-rekenen.
Dit artikel presenteert een Lanczos-tau-methode voor de benadering en optimalisatie van de -norm van tijdvertragingssystemen beschreven door semi-expliciete delay differentiaal-algebraïsche vergelijkingen, waarbij convergentie wordt bewezen, gradiënten worden afgeleid voor controllerontwerp, en de prestaties worden verbeterd door het gebruik van splines op basis van Legendre-orthogonale polynomen.
Deze paper presenteert een gedistribueerde aanpak waarbij agenten lokaal gegevens uitwisselen om gezamenlijk stabiliteitscertificaten en optimale regelaars te berekenen zonder dat ruwe data gedeeld wordt of individuele agenten volledige systeeminformatie hebben.
Dit artikel presenteert de eerste convergentieanalyse en uniforme tijd-onafhankelijke foutbegrenzing voor een volledig discrete Luenberger-observer die barotrope Euler-vergelijkingen in één dimensie reconstrueert op basis van snelheidsmetingen, waarbij een gemodificeerde relatieve-energietechniek wordt gebruikt om de nauwkeurigheid te garanderen.
Deze paper bewijst een scherpe convergentiesnelheid voor de propagatie van chaos bij McKean-Vlasov-vergelijkingen met niet-lineaire maatcoëfficiënten, met toepassingen in mean field games, controle en Langevin-dynamica.
Dit artikel lost het Merton-portefeuille-optimalisatieprobleem op in een niet-Markoviaanse multivariate Volterra-Hestonomgeving door gebruik te maken van een stochastische factoroplossing voor een Riccati-BSDE, wat leidt tot optimale strategieën in semi-gesloten vorm die afhankelijk zijn van tijdafhankelijke multivariate Riccati-Volterra-vergelijkingen.
Dit artikel bewijst de existentie en uniciteit van een evenwicht voor een stochastisch mean-field spel over optimale investeringen, waarbij de interactie tussen identieke bedrijven wordt gemodelleerd via een tijd-afhankelijke prijs die afhangt van de verwachte productiecapaciteit, en dit voor zowel eindige als oneindige tijdshorizonten.
Dit artikel introduceert een gefragmenteerd optimalisatiekader (POf) en een afgeleide-vrije methode (DFPOm) die complexe optimalisatieproblemen oplossen door de zoekruimte te partitioneren in deelproblemen met tractabele oplossingen, waarna een afgeleide-vrije algoritme de optimale partitie selecteert om de globale oplossing te vinden.
Dit paper presenteert een formeel geverifieerde implementatie in Lean 4 van diverse Farkas-achtige stellingen over lineair geordende velden en breidt de dualiteitstheorie uit naar het geval waarin sommige coëfficiënten oneindige waarden mogen aannemen.
Dit paper introduceert een massaal parallelle heuristiek die niet-convexe continue optimalisatieproblemen gebruikt om benaderingen van de Graver-basis te extraheren, waardoor de augmentatieschema-methode voor niet-lineaire integer-optimalisatie efficiënter wordt en vergelijkbare prestaties levert als geavanceerde solvers.
Dit artikel biedt voor het eerst een volledige karakterisering van dynamisch optimale portefeuilles voor monotoon mean-variance-voorkeuren in modellen met onafhankelijke rendementen, waarbij het verband legt met de monotoon Sharpe-ratio en voorwaarden geeft voor de efficiëntie van mean-variance-portefeuilles.
Dit artikel bewijst het bestaan van een evenwicht voor een klasse van Mean Field Games die gekenmerkt worden door gereflecteerde stochastische differentiaalvergelijkingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het kader van relaxed controls en martingaalproblemen.
Dit artikel introduceert een variant van Polyak-stappenstappen voor entropische spiegelafdaal om lineaire systemen op te lossen zonder restrictieve aannames, waarbij sublineaire en lineaire convergentie wordt bewezen, de impliciete bias in de -norm wordt versterkt, en een alternatieve, exponentiatieloze methode met bewezen convergentie wordt voorgesteld.
Dit onderzoek presenteert een computergestuurde optimalisatieframework die Design-by-Morphing en Bayesiaanse optimalisatie combineert om voortstuwingsefficiëntie van visachtige zwemmers met 16% tot 35% te verhogen door het vinden van optimale golfbewegingen en frequenties die de energieherwinning maximaliseren.
Dit artikel introduceert het concept van afhankelijke bereikbare verzamelingen voor twee agenten die een feedbackstrategie volgen, waarbij de geometrie van deze verzameling voor de constante draagwijdte-vervolgingsstrategie wordt gekarakteriseerd via theoretische grenzen en simulaties.
Dit artikel introduceert een nieuwe reeks gestochastische gradientmethoden, waaronder een gerandomiseerde en een gesmoothde variant, die optimale samplecomplexiteit bereiken voor het oplossen van niet-convexe, niet-gladde potentiële spellen onder onzekerheid, zelfs zonder de gebruikelijke strenge groei- of lokale convexiteitsvoorwaarden.
Dit artikel introduceert StochasticBarrier.jl, een open-source Julia-toolbox die Sum-of-Squares- en piecewise-constant-methoden gebruikt om stochastische barrièrefuncties te synthetiseren voor de veiligheidsverificatie van discrete tijd-stochastische systemen, en die in benchmarks aanzienlijk sneller en schaalbaarder blijkt dan bestaande tools.
Dit artikel onderzoekt variatieproblemen in de kwantumthermodynamica bij positieve temperaturen door een algemeen wiskundig kader te ontwikkelen dat semidefinite programmering en niet-commutatieve optimale transportmethoden combineert om bestaande problemen op te lossen, regularisaties te analyseren en algoritmen voor kwantumsysteemreconstructie te optimaliseren.
Dit paper introduceert een data-gedreven aanpak voor het ontwerpen van niet-blokkerende supervisors voor discrete-event systemen met onbekende modellen door het concept van 'marking data-informativity' te definiëren, te verifiëren en uit te breiden tot beperkte varianten en informatiseerbaarheid om een geldige supervisor te garanderen.