295 papers
Dit paper introduceert een efficiënte, parameterloze geodesische slice sampling-methode voor het trekken van steekproeven van verdelingen op een bol, die onder zachte regulariteitsvoorwaarden uniform ergodisch is en in numerieke experimenten superieure prestaties levert ten opzichte van standaardmethoden zoals Random-Walk Metropolis-Hastings en Hamiltonian Monte Carlo.
Dit artikel analyseert de singuliere limiet van de verwachte signatuur voor fysische Brownse beweging wanneer de massa naar nul gaat, en toont aan dat deze convergeert naar een niet-triviale tensor via een geavanceerde analyse van een gegeneraliseerd stochastisch differentiaalvergelijkingsmodel.
Dit artikel introduceert een iteratief numeriek algoritme, een martingale variant van de Sinkhorn-methode, dat in willekeurige dimensies een Bass-potentieel convergeert voor het Benamou-Brenier-optimal transport-probleem onder minimale momentvoorwaarden, waarbij de bewijsvoering steunt op een strikte afname-eigenschap van de duale waarde.
In dit artikel wordt aangetoond dat het bezettingsmaat van een planaire Brownse beweging een constante hoogteverschil van $5/\pi_4$-curves.
Dit artikel ontwikkelt een asymptotische expansieformule voor bootstrap-besluitingskansen in hoge dimensies, waarmee wordt aangetoond dat de wild-bootstrap met derde-momentmatching zonder studentisatie tweede-orde nauwkeurig is bij identieke diagonaalelementen van de covariantiematrix, en dat een dubbele wild-bootstrap methode ongeacht de covariantiestructuur tweede-orde nauwkeurig is.
Dit artikel leidt twee zwakke formuleringen af voor het onderkoelde Stefan-probleem met transportruis, waarbij het een probabilistische representatie biedt die de eindige-tijd-ontsteking bij onderkoelde startcondities verklaart en een globale oplossing met sprongdiscontinuïteiten voorstelt die instabiliteiten op een natuurlijke manier oplost.
Dit artikel introduceert nieuwe multivariate verdelingsklassen gebaseerd op het principe van de 'single big jump', onderzoekt hun wiskundige eigenschappen en toont hun toepassing aan in een risicomodel voor het evalueren van de totale claims.
Deze paper introduceert een canonieke methode voor het gezamenlijk liften van een Brownse beweging en een ruw pad om een nieuw raamwerk voor ruwe volatiliteit te creëren waarin prijs- en volatiliteitsprocessen worden gemodelleerd als oplossing van één enkele ruwe differentiaalvergelijking, wat zowel een numeriek schema voor correlatie als een kalibratie op marktdata mogelijk maakt.
Dit artikel analyseert de stabiliteit van een vertakkend diffusie-algoritme voor semilineaire warmtevergelijkingen door voldoende criteria af te leiden voor de integreerbaarheid van de nageslachtsgewichten en de uniciteit van milde oplossingen onder uniforme integreerbaarheidsvoorwaarden te bewijzen.
Dit artikel presenteert het eerste transformatiegebaseerde, dubbel-adaptieve quasi-Milstein-schema dat een sterke convergentieorde van 1 bereikt voor jump-diffusie SDE's met discontinu drift en mogelijk gedegenereerde diffusie, waarbij zowel de jumps als de discontinuïteiten in de drift worden aangepast.
Dit artikel biedt een unificerend raamwerk voor het kwantitatief bewijzen van puntsgewijze convergentie van schaarse ergodische gemiddelden in , zowel voor deterministische als stochastische rijen, met verbeterde convergentiesnelheden en een breder bereik voor de exponenten dan eerdere resultaten.
Dit artikel bewijst een exacte recursieve vergelijking voor de covariatiemaatregelen van de tweedimensionale stochastische warmtevergelijking bij kritikaliteit, waardoor de kwadratische variaties van de martingaalonderdelen expliciet kunnen worden uitgedrukt in termen van de oplossing en de twee-dimensionale twee-lichaams delta-Bose-gas semigroepen.
Dit artikel bewijst dat de vrije energie van kwantum -spin-glasmodellen in een transversaal magnetisch veld convergeert naar die van het kwantum random energy model wanneer naar oneindig gaat, door bestaande analytische technieken te combineren met de geometrie van extreme afwijkingen in het klassieke geval.
Dit artikel bestudeert de fluctuaties van Young-diagrammen voor symplectische groepen door Christoffel-transformaties toe te passen op Krawtchouk-polynomen om semiclassical orthogonale polynomen af te leiden, waarmee de limietvormen en fluctuaties worden beschreven in afwezigheid van een handige vrij-fermionische representatie.
Dit artikel bewijst de globale welgesteldheid van stochastische derde-graad vloeistoffen met additief ruis en vestigt de existentie en uniciteit van een optimale oplossing voor het snelheidsvolgingsprobleem, inclusief de afgeleide eerste-orde optimaliteitsvoorwaarden.
Dit artikel bewijst lokale welgesteldheid voor de g-PAM en de -vergelijking op de twee-dimensionale torus met gecorreleerde stochastische coëfficiënten door te tonen dat het kiezen van willekeurige renormalisatiefuncties, in plaats van vaste constanten, noodzakelijk is om variatie-explosie te voorkomen.
Dit artikel introduceert een sterke benadering voor stochastische Volterra-vergelijkingen en SDE's met tijdsirreguliere coëfficiënten door gebruik te maken van een samengestelde Poisson-procesbenadering via een Poisson-klok, wat leidt tot expliciete convergentiesnelheden en superieure prestaties vergeleken met de Euler-Maruyama-methode, vooral in aanwezigheid van tijdsingulariteiten.
Dit artikel onderzoekt stochastische reactienetwerken in dynamische compartimenten waarbij de fragmentatie afhankelijk is van de inhoud, en levert nieuwe voorwaarden voor recurrentie en niet-explosiviteit die de eerdere theorie voor inhoud-onafhankelijke systemen uitbreiden.
Dit artikel onderzoekt een oneindig-dimensionaal stochastisch clusteringmodel op waarbij punten halverwege naar hun buren bewegen, en bewijst dat bij een hernieuwingsproces als starttoestand de dynamiek convergeert naar een unieke zwakke limiet met een exponentiële staart in de gap-verdeling, terwijl de tijdsomgekeerde versie een limietverdelingsfunctie oplevert.
Dit artikel bewijst de globale welgesteldheid en het langetermijngedrag van stochastisch gedwongen 3D Navier-Stokes-vergelijkingen in de -ruimte door gebruik te maken van een regulariserend effect van ruis, geschikte Lyapunov-functies en een zorgvuldig gestopte tijdsargumentatie.