301 papers
Dit artikel toont empirisch aan dat, terwijl de runtime van een lokaal gulzig algoritme voor het optimaliseren van het Sherrington-Kirkpatrick-model universeel is over verschillende verdelingen, die van een lokaal 'reluctant' algoritme niet-universeel is en gevoelig reageert op de verdeling van de koppelingsmatrix, met name bij discrete steunpunten.
Dit artikel bewijst de bestaan en uniciteit van oplossingen voor achterwaartse stochastische differentiaalvergelijkingen gedreven door G-Browniaanse beweging, waarbij de generator voldoet aan een tijdsvariërende monotonievoorwaarde ten opzichte van y en een Lipschitz-eigenschap ten opzichte van z, met behulp van Yosida-approximatie.
Dit artikel onderzoekt het aantal stappen in een meerdimensionale olifant met willekeurige stapgroottes en stops, waarbij met behulp van een martingaalbenadering verschillende convergentieresultaten worden bewezen, zoals de wet van de grote getallen, de wet van de iteratieve logaritme en de centrale limietstelling.
Dit artikel levert een nieuwe gesloten formule voor de karakteristieke functie van de asymmetrische Student's t-verdeling, afgeleid via een nieuwe uitdrukking voor een integraal met de sinusfunctie en de exponentiële integraal.
Dit artikel bewijst dat een stochastisch compartimentaal model voor hematopoëse, dat stam-, onrijpe en rijpe cellen omvat met gereguleerde proliferatie en differentiatie, in de limiet van oneindig veel onrijpe compartimenten convergeert naar een deterministisch systeem van partiële differentiaalvergelijkingen dat hematopoëse als een continuüm beschrijft.
Dit artikel introduceert een raamwerk gebaseerd op niet-standaard analyse voor coherente risicoschattingen, dat hyperfiniete representaties en discrete Kusuoka-formules gebruikt om zowel robuuste representaties als asymptotische eigenschappen zoals consistentie en normaliteit voor plug-in schatters af te leiden.
Dit artikel introduceert een methode met 'spookdeeltjes' om exacte determinantformules af te leiden voor de coalescentie- en overlevingskansen van deeltjes die bij botsing samensmelten, waardoor de theorie voor niet-botsende systemen wordt uitgebreid naar coalescerende systemen zoals het kiezersmodel en reactie-diffusieprocessen.
Dit artikel introduceert een 'spookdeeltjes'-methode die exacte determinant- en Pfaffian-formules mogelijk maakt voor het berekenen van annihilatiekansen bij botsende deeltjes, waarbij vernietigde deeltjes als onzichtbare wandelaars worden behandeld om de dimensie te behouden.
In dit artikel wordt met de Picard-iteratiemethode het bestaan en de uniciteit van oplossingen voor G-SVIE's bewezen onder zowel tijd-variërende als integraal-Lipschitz-voorwaarden, en wordt bovendien de continuïteit van de oplossing ten opzichte van parameters aangetoond.
Deze paper introduceert een determinantal formule voor de verdeling van overlevende deeltjes in een coalescerend willekeurig wandelsysteem, die toepasbaar is op willekeurige naaste-buur-wandelprocessen en hun Brownse limieten, en waarmee bekende resultaten zoals de Rayleigh-afstandsdichtheid en gezamenlijke verdelingen op nieuwe wijze worden afgeleid.
Dit artikel introduceert een combinatorische aanpak die aantoont dat de grenswanden tussen aantrekkingsbekkens van coalescerende deeltjes op een lijn een Pfaffiaanse puntprocesstructuur vormen, waarbij exacte formules en cumulantberekeningen worden afgeleid die gelden voor elke skip-free dynamiek en een centrale limietstelling voor het wandtelling impliceren.
Dit artikel onderzoekt de asymptotische gedragingen van willekeurig gewogen sommen met increments die asymptotisch onafhankelijk zijn in de bovenstaart en zonder momentvoorwaarden, waarbij nieuwe uniforme resultaten worden afgeleid om de eind-tijd faalkans in een discreet risicomodel te schatten en de noodzaak van de voorgestelde voorwaarden te illustreren.
Dit artikel introduceert een nieuwe klasse van partities met ongelijke volumes die, volgens een bewezen verdelingsprincipe, een lagere verwachte ster-discrepantie opleveren dan klassieke jittered sampling en daarmee een theoretische basis vormen voor hoogdimensionale numerieke integratie.
Dit artikel onderzoekt de optimale consumptie- en portefeuillekeuze onder een verbod op lenen in het Kim-Omberg-model, waarbij het probleem via Lagrange-dualiteit wordt getransformeerd naar een singuliere controleprobleem dat wordt opgelost met behulp van een tweedimensionaal optimale-stoppingsprobleem met stochastische volatiliteit.
Dit artikel onderzoekt de verdelings- en asymptotische eigenschappen van het supremum van Brownse beweging met drift en exponentiële resetten, waarbij een expliciete hernieuwingsformule, een benadering voor de overlevingsfunctie, asymptotische resultaten voor de infimum-tail en een nieuwe uitdrukking voor de eindimensionale verdelingen in het stationaire geval worden afgeleid.
Dit artikel leidt een schatting af van Eve's valsacceptatiekans bij interactieve authenticatie over een ruisende kwantumkanal door de valsacceptatiekans te begrenzen met een Holevo-achtige grootheid, waardoor een enkel veiligheidsdrempelwaarde wordt vastgesteld die het protocol zowel -veilig als compositie-veilig maakt tegen vervalsing en lekken van sleutels.
Dit artikel presenteert een stochastisch model voor een virusachtige populatie met mutaties, waarbij wederzijds exciterende Hawkes-processen worden gebruikt om geboorte- en sterfprocessen te beschrijven, en toont aan dat het bestuderen van de intensiteiten leidt tot de Markov-eigenschap die essentieel is voor het bewijzen van convergentie en het bestaan van een faseovergang bij een kritieke fitheid.
Dit artikel toont aan dat het verschijnsel van fluctuaties die zich richten op een optimale pad, bekend uit Langevin-dynamica, ook geldt voor discrete-tijd Markov-sprongprocessen, waarbij grote afwijkingstheorie en tijdsomkering worden gebruikt om de relatie tussen het optimale pad en de tijdsomkering van specifieke waarschijnlijkheidsverdelingen te onthullen.
Het bewijst dat in een willekeurige round-robin-toernooimodel met even sterke spelers, met een waarschijnlijkheid die naar één convergeert, de hoogste (en laagste) scores allemaal verschillend zijn zolang naar oneindig gaat en aan een specifieke asymptotische voorwaarde voldoet.
Dit artikel ontwikkelt een Malliavin-calculus voor het Dirichlet-Ferguson-proces door expliciete formules voor chaos-uitbreidingen af te leiden, de generator te identificeren als die van het Fleming-Viot-proces en een directe bewijsvoering voor de Poincaré-ongelijkheid te geven.