math.PR papers | Gist.Science

Quadratic form of heavy-tailed self-normalized random vector with applications in $\alpha$ -heavy Mar\v cenko--Pastur law

Dit artikel onderzoekt de asymptotische wet van kwadratische vormen van zwaarstaartende zelfgenormaliseerde vectoren, waarbij wordt aangetoond dat de limietwet uitsluitend wordt bepaald door de diagonaalelementen van de matrix en de index $\alpha$ , en past deze resultaten toe om de atoomvrije aard van de $\alpha$ -zware Marčenko--Pastur-verdeling voor zwaarstaartende steekproefcorrelatiematrices te bewijzen.

Zhaorui Dong, Johannes Heiny, Jianfeng YaoTue, 10 Ma🔢 math

Quantitative Fluctuation Analysis for Continuous-Time Stochastic Gradient Descent via Malliavin Calculus

Dit artikel levert een kwantitatieve centrale limietstelling voor Stochastic Gradient Descent in continue tijd op door Malliavin-calculus toe te passen, waarbij een expliciete convergentiesnelheid naar een kritiek punt wordt afgeleid die voornamelijk wordt bepaald door de grootte van de leerfactor.

Solesne Bourguin, Shivam S. Dhama, Konstantinos SpiliopoulosTue, 10 Ma🔢 math

Limit theorems for anisotropic functionals of stationary Gaussian fields with Gneiting covariance function

Dit artikel bewijst centrale limietstellingen en niet-Gaussische limietstellingen voor niet-lineaire functionalen van stationaire Gaussische velden met Gneiting-covariantie over anisotroop groeiende domeinen, waarbij wordt aangetoond dat deze covarianties asymptotisch scheidbaar zijn en leiden tot een Gaussische verdeling of een Rosenblatt-verdeling afhankelijk van de langere-termijnafhankelijkheid.

Nikolai Leonenko, Leonardo Maini, Ivan Nourdin, Francesca PistolatoTue, 10 Ma🔢 math

Inhomogeneous central limit theorems for the voter model occupation times

Dit artikel breidt de functionele centrale limietstellingen voor de bezettingstijden van het kiezersmodel op roosters uit naar het geval van een ruimtelijk inhomogene productverdeling als beginverdeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van de dualiteit met coalescerende willekeurige wandelingen en het invarianceprincipe van Donsker.

Xiaofeng XueTue, 10 Ma🔢 math

An Elementary Proof of the Lovász Local Lemma Without Conditional Probabilities

Dit artikel presenteert een elementair en volledig zelfstandig bewijs van het Lovász Local Lemma dat uitsluitend werkt met onvoorwaardelijke waarschijnlijkheidsongelijkheden en aldus de gebruikelijke noodzaak van voorwaardelijke kansen omzeilt.

Igal SasonTue, 10 Ma🔢 math

A note on diffusive/random-walk behaviour in Metropolis--Hastings algorithms

Dit artikel bewijst dat Metropolis-Hastings-algoritmen met een niet-geometrisch ergodische voorstelverdeling en een acceptatiekans die naar één convergeert, eveneens niet geometrisch ergodisch zijn, en analyseert vervolgens hoe de convergentiesnelheid van random walk versus guided walk algoritmen afhangt van de staartgedragingen van de doelprioriteit.

Yuxin Liu, Peiyi Zhou, Samuel LivingstoneTue, 10 Ma🔢 math

Constrained zero-sum LQ differential games for jump-diffusion systems with regime switching and random coefficients

Dit artikel onderzoekt een kegel-beperkte twee-speler zero-sum stochastisch lineair-kwadratisch spel voor jump-diffusie systemen met regime-switching en willekeurige coëfficiënten, waarbij onder uniforme convexiteit-concaviteit de open-loop oplosbaarheid wordt vastgesteld en een gesloten-lus representatie van het evenwichtspunt wordt afgeleid via nieuwe multidimensionale indefinitieve uitgebreide stochastische Riccati-vergelijkingen met jumps.

Yanyan Tang, Xu Li, Jie XiongTue, 10 Ma🔢 math

Probabilistic Inference and Learning with Stein's Method

Dit monografie biedt een rigoureuze overzicht van de theoretische en methodologische aspecten van probabilistische inferentie en leren met behulp van de methode van Stein, inclusief de constructie van Stein-discrepanties, hun eigenschappen en de verbinding met Stein-variational gradient descent.

Qiang Liu, Lester Mackey, Chris OatesTue, 10 Ma🤖 cs.LG

On the slow points of fractional Brownian motion

Dit artikel introduceert een nieuwe methode, gebaseerd op ideeën voor stochastische partiële differentiaalvergelijkingen en lokale technieken, om de Hausdorff-dimensie van trage punten van fractionele Brownse beweging te berekenen.

Davar Khoshnevisan, Cheuk Yin LeeTue, 10 Ma🔢 math

Regularization of Hyperbolic Stochastic Partial Differential Equations By Two Fractional Brownian Sheets

Dit artikel bewijst de bestaan en uniciteit van sterke oplossingen voor een stochastische differentiaalvergelijking gedreven door de som van twee gecorreleerde fractionele Browniaanse vellen met verschillende Hurst-parameters, waarbij de toegevoegde ruis de vergelijking regulariseert en goedgesteldheid garandeert onder zwakke aannames over de drift.

Rachid Belfadli, Youssef Ouknine, Ercan SönmezTue, 10 Ma🔢 math

Why does entropy drive evolution equations?

Dit artikel toont aan dat entropie evolutievergelijkingen aandrijft omdat het de invariant maat van een onderliggend stochastisch proces karakteriseert, waardoor de verschillende vormen en rollen van entropie in deterministische en stochastische systemen als verschillende manifestaties van één gemeenschappelijk principe worden verklaard.

Mark A. PeletierTue, 10 Ma🔢 math

Rough differential equations driven by TFBM with Hurst index $H\in (\frac{1}{4}, \frac{1}{3})$

Dit artikel bewijst de bestaan- en uniciteitsresultaten voor ruwe differentiaalvergelijkingen aangedreven door getemperde fractionele Brownse beweging met Hurst-index $H \in (\frac{1}{4}, \frac{1}{3})$ door de beweging canoniek te liften naar een drie-staps geometrische ruwe weg en een bijectie met een gewone differentiaalvergelijking te construeren via de Doss-Sussmann-techniek.

Lijuan Zhang, Jianhua HuangTue, 10 Ma🔢 math

Weak Functional Inequalities for Perturbed Measures

Dit artikel onderzoekt zwakkere functionele ongelijkheden, zoals zwakke en gewogen Poincaré- en log-Sobolev-ongelijkheden, voor verstorende maten en hun convolutieproducten, als een vervolg op eerder werk over sterkere ongelijkheden.

Patrick Cattiaux, Paula Cordero-Encinar, Arnaud GuillinTue, 10 Ma🔢 math

Factorizing random sets and type III Arveson systems

Dit artikel introduceert een maattheoretisch raamwerk voor het construeren van Arveson-systemen uit stationaire factoriserende maattypen en levert een robuuste methode om type III-systemen, zoals die voortkomen uit de nulpunten van Brownse beweging, te genereren via oneindige producten van meetbare factoriserende families.

Remus FloricelTue, 10 Ma🔢 math

Parameter Estimation for Complex {\alpha}-Fractional Brownian Bridge

Dit artikel onderzoekt de parameter-schatting voor een complex $\alpha$ -fractionele Brownse brug, waarbij de auteurs de goedgesteldeheid van het proces aantonen en de sterke consistentie en asymptotische verdeling van de kleinste-kwadraten-schatter voor de parameter $\alpha$ bewijzen voor Hurst-index $H \in (\frac{1}{2}, 1)$ , met als opmerkelijk resultaat dat de tweedimensionale limietverdeling niet-Cauchy-randverdelingen vertoont.

Yong Chen, Lin Fang, Ying Li, Hongjuan ZhouTue, 10 Ma🔢 math

Asymptotic Analysis of Discrete-Time Hawkes Process

Dit artikel onderzoekt de asymptotische gedragingen van het discrete-tijd Hawkes-proces, vestigt een principe van grote afwijkingen en illustreert de toepassing ervan bij het modelleren van verzekeringsclaims.

Utpal Jyoti Deba Sarma, Dharmaraja SelvamuthuTue, 10 Ma🔢 math

Asymptotic normality for general subtree counts in conditioned Galton--Watson trees

Dit artikel bewijst dat het aantal voorkomens van een vaste wortelboom als algemene subboom in een Galton-Watson-boom met $n$ knopen, onder een lichte momentvoorwaarde, asymptotisch normaal verdeeld is met een gemiddelde en variantie die lineair in $n$ groeien, waarmee een conjectuur van Janson wordt bevestigd.

Fameno Rakotoniaina, Dimbinaina RalaivaosaonaTue, 10 Ma🔢 math

The W-footrule coefficient: A copula-based measure of countermonotonicity

Dit artikel introduceert de $W$ -footrule-coëfficiënt, een op copula's gebaseerde maatstaf voor negatieve associatie die de $L^1$ -afstand tot de contra-monotone copula $W$ meet, en toont de relatie met Gini's gamma en Spearman's footrule aan, terwijl het ook een consistent en asymptotisch normaal rank-gebaseerd schatter voorstelt.

Enrique de Amo, David García-Fernández, Manuel Úbeda-FloresTue, 10 Ma🔢 math

Central Limits via Dilated Categories

Dit paper introduceert dilated seminorm-enriched categorietheorie als een unificerend raamwerk voor centrale limieten, waarmee een abstracte centrale limietstelling wordt bewezen die zowel klassieke resultaten als een nieuwe stelling voor symplectische variëteiten omvat.

Henning Basold, Oisín Flynn-Connolly, Chase Ford, Hao WangTue, 10 Ma🔢 math

Weighted Chernoff information and optimal loss exponent in context-sensitive hypothesis testing

Dit artikel onderzoekt contextgevoelige hypothese-toetsing met een multiplicatieve gewichtsfunctie en leidt de optimale verliesexponent af via een gewogen Chernoff-informatie, die wordt geïdentificeerd als de maximalisator van het log-normaaliseringsmiddel van een ingebedde exponentiële familie.

Mark Kelbert, El'mira Yu. KalimulinaTue, 10 Ma🔢 math

← Vorige Volgende →

math.PR

Quadratic form of heavy-tailed self-normalized random vector with applications in α\alphaα-heavy Mar\v cenko--Pastur law