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Quadrature Formulas Applicable to the Solution of Integral Equations on a Semi-Infinite Interval by the Mechanical Quadrature Method

Este artigo apresenta um conjunto unificado de fórmulas de quadratura do tipo Gauss com nós e pesos comuns para integrais sobre intervalos semi-infinitos envolvendo pesos de lei de potência e diversos núcleos, as quais são validadas através da solução numérica bem-sucedida de uma equação integral singular decorrente de um problema de elasticidade bidimensional.

Avetik Sahakyan, Harutyun Amirjanyan2026-09-30
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The Intersection Euler Characteristic Profile: Euler Calculus and Stability for Topological Interaction of Ball Unions

Este artigo introduz o Perfil da Característica de Euler de Interseção, um invariante estável e canônico para analisar a interação topológica de múltiplas nuvens de pontos coloridas via cálculo de Euler, que pode ser computado eficientemente usando varreduras de complexos Alpha e refinado via homologia relativa para recuperar consistentemente as propriedades de forma subjacentes.

Kazuhiro Kawamura, Sushovan Majhi, Atish Mitra2026-09-30
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The Trust-Building Game: Dynamic Signaling, Markov Equilibrium, and Threshold Cooperation

Este artigo desenvolve um Jogo de Construção de Confiança dinâmico e descontado para caracterizar um equilíbrio de Markov estacionário puro, demonstrando que a política de sinalização ótima do construtor de confiança segue uma estrutura única de banda de ativação sobre estados públicos intermediários em vez de um simples limiar monótono, ao mesmo tempo em que fornece limites analíticos exatos e validações numéricas para a dinâmica de cooperação.

Madjid Eshaghi Gordji, Mohamadali Berahman, Zeinab Shahini2026-09-30
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Convergence of Alternating Gradient Descent to Nuclear-Norm Minimizing Factorizations

Este artigo prova que o gradiente descendente alternado com inicialização aleatória pequena converge linearmente para a fatoração balanceada única de uma matriz de baixo posto, que minimiza a norma nuclear, ao fornecer uma análise rigorosa que esclarece por que certos contraexemplos não se aplicam e distinguindo este comportamento dos métodos de gradiente descendente assimétricos ou simultâneos.

Anjali Jaiswal2026-09-30
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Computational Validation of a Kinetic PDE for Reinforcement Learning in Market-Entry Games

Este estudo valida computacionalmente uma EDP cinética derivada de um modelo estocástico de aprendizado por reforço para jogos de entrada no mercado, demonstrando que, embora a equação reproduza com precisão comportamentos agregados e enfraqueça dependências de número finito de jogadores conforme o tamanho da população cresce, ela exibe limitações específicas na captura de distribuições individuais completas e dinâmicas de ordenação de longo prazo, estabelecendo assim um mapeamento claro de sua confiabilidade como um substituto para simulações de partículas dispendiosas.

Esther Bou Dagher2026-09-30
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Modelling Covid-19 Dynamics With Periodic Contact Rates, Waning Vaccine Immunity and Temporary Cross Immunity

Este artigo apresenta um novo modelo de equação diferencial com atraso incorporando taxas de contato periódicas, o enfraquecimento da imunidade vacinal e a imunidade cruzada temporária para analisar a dinâmica de transmissão da COVID-19, demonstrando que a erradicação da doença é alcançável quando o número de reprodução básico cai abaixo da unidade sob regimes de parâmetros específicos.

FAROUK SAAD, Shehu Maitama, Mubarak Zurmi, Ali Althobaiti, Chanakarn Kiataramkul, Usman Salihu, Musa Danyaro, Idris Ahme (…)2026-09-29
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Non-commutative form of the extended multistep Shanks transformation and related extrapolation algorithms

Este artigo introduz uma versão não comutativa da transformação de Shanks de múltiplos passos estendida para sequências em álgebras não comutativas associativas, expressando-a via quase-determinantes e implementando-a através de algoritmos E- e epsilon-não comutativos generalizados, com aplicações demonstradas na resolução de equações matriciais, séries e reconstrução de imagens.

Ruo-Yi Yan, Yi He2026-09-29
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Gerber–Shiu Analysis of a Dependent Portfolio Risk Model with a Constant Dividend Barrier and Extended-Exponential Premium Income

Este artigo desenvolve um modelo de risco de portfólio dependente com uma barreira de dividendo constante e renda de prêmio exponencial estendida para derivar funções de Gerber-Shiu para probabilidades de ruína específicas de mecanismos, demonstrando, através de análise teórica e aplicação empírica ao seguro de automóveis francês, que a incorporação da dependência da duração entre sinistros melhora a modelagem da severidade dos sinistros e aprimora a avaliação do risco de ruína.

Halim Zeghdoudi2026-09-29