Informed Trading model with quantum walks
Este artigo estende o modelo seminal de Kyle ao analisar equilíbrios de mercado onde o valor futuro de um ativo segue uma caminhada aleatória clássica ou uma caminhada aleatória quântica de tempo contínuo, revelando que, enquanto o caso clássico produz uma estratégia de negociação linear com crescimento de lucro sublinear, o caso quântico produz uma estratégia agrupada com múltiplos saltos de preço, mas resulta em crescimento de lucro linear ao longo do tempo.