Ensemble learning for time series forecasting using metaheuristic optimisation
Este artículo propone dos nuevos marcos de aprendizaje de conjunto, Optimización de Enjambre de Partículas de Conjunto y Optimización Robusta Adaptativa de Conjunto, que optimizan dinámicamente los pesos de los modelos base para lograr una precisión de previsión de precios de acciones superior en comparación con las redes neuronales autónomas y otros modelos de vanguardia.