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Este estudio encuentra que las empresas del S&P 500 con un mayor desempeño ambiental previo a la crisis experimentaron pérdidas de capital menos severas durante la crisis del Estrecho de Ormuz de 2026, lo que sugiere que los atributos sólidos de ESG, particularmente en el pilar ambiental, sirven como un amortiguador contra choques agudos de seguridad energética.
Este estudio empírico de 400 clientes en Kerala, India, utiliza el Modelado de Ecuaciones Estructurales para revelar que, si bien los Corresponsales Bancarios son preferidos para los servicios financieros, sus operaciones actualmente no logran alcanzar la plena inclusión financiera debido a brechas significativas en disponibilidad, accesibilidad, conocimiento y asequibilidad.
Este artículo analiza artículos de revistas en lengua inglesa desde 2018 hasta 2025 para demostrar que, si bien la distancia lingüística obstaculiza consistentemente la colaboración científica internacional en todos los márgenes de la red, la distancia geopolítica influye primordialmente en la asignación de socios, la entrada y la intensidad de los vínculos, mostrando ambos factores un traslape sustancial excepto en lo que respecta al abandono de la colaboración.
Este estudio evalúa la eficiencia del desarrollo del turismo de ocio forestal en China utilizando modelos econométricos y de aprendizaje automático avanzados para revelar que su crecimiento es impulsado primordialmente por mejoras en la eficiencia, depende de configuraciones complementarias de las bases turísticas y la calidad ecológica, y exhibe efectos de desbordamiento espacial significativos que requieren estrategias regionales coordinadas.
Este estudio propone un marco de investigación de dos etapas que integra la analítica de redes sociales SAGraph a gran escala con un enfoque de Modelado de Ecuaciones Estructurales (SEM) basado en la teoría para investigar empíricamente cómo la influencia en red, la adecuación contextual y la credibilidad del influencer impulsan el compromiso del consumidor y la efectividad publicitaria, distinguiendo explícitamente entre los puntos de referencia computacionales existentes y un protocolo preparado para el futuro para la inferencia de variables latentes.
Este artículo demuestra que el desacuerdo en la calificación ESG en el mercado de acciones A de China ejerce un efecto dual sobre la eficiencia de la inversión corporativa al aumentar simultáneamente la subinversión y disminuir la sobreinversión, con el impacto disciplinario neto en las empresas dependientes de capital revelando que eliminar dicho desacuerdo podría relajar inadvertidamente una restricción de mercado crucial sobre la sobreinversión.
Este artículo analiza la interrupción y recuperación del acceso a la moneda fiduciaria de Binance.US durante el periodo 2023–2025, concluyendo que, si bien la restauración de las vías bancarias y el ajuste de los precios relativos (específicamente las ventajas de comisiones selectivas) revivieron parcialmente el comercio en USD, la cuota de mercado de USD de la plataforma nunca se recuperó a los niveles previos a la interrupción, ya que los operadores permanecieron fuertemente anclados a plataformas con cotización en USDT.
Este artículo sostiene que las Instituciones Fiscales Independientes (IFI) han evolucionado más allá de su función original como meros vigilantes fiscales hacia instituciones integrales de provisión de información, donde su capacidad analítica —en lugar de solo su poder de ejecución— es el motor clave para la reducción de los costos de endeudamiento soberano y la mejora del cumplimiento de las normas.
Este artículo presenta un conjunto de herramientas automatizado y transparente que replica con alta precisión las evaluaciones de riesgo de suministro de materias primas críticas de la Comisión Europea de 2023, al tiempo que permite evaluaciones reproducibles, actualizables y con visión de futuro para apoyar la Ley de Materias Primas Críticas.
Este estudio encuentra que, si bien los modelos avanzados de aprendizaje automático y GARCH predicen con precisión los precios de los índices bursiles del Reino Unido, no logran superar a los referentes simples en la predicción de rendimientos, lo que sugiere que su verdadero valor reside en la medición del riesgo en lugar en el pronóstico de rendimientos.