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Cet article établit l'équivalence de quatre propriétés fondamentales pour les ordres stochastiques intégraux, permettant de caractériser les solutions d'optimisation sous contraintes de mesures et de généraliser le théorème de Blackwell dans des domaines tels que la conception d'information et la théorie des mécanismes.
Cet article analyse la stratégie d'apprentissage optimale d'un agent qui acquiert des informations coûteuses sur un état suivant un processus AR(1) gaussien, montrant que bien qu'une plus grande persistance de l'état augmente toujours les coûts d'information et réduise le bien-être, une plus grande patience améliore le bien-être en permettant à l'agent de bénéficier davantage des informations acquises par ses versions passées.
Cet article propose une nouvelle méthode d'inférence semi-modulaire bayésienne pour les modèles de copules, qui attribue un paramètre d'influence individuel à chaque marge pour gérer leur éventuelle mauvaise spécification différenciée, optimisant ainsi ces paramètres via une approche bayésienne et validant la méthode sur des données simulées et réelles.
Cet article propose un estimateur conservateur de la variance robuste à des moyennes hétérogènes et à la dépendance (en grappes bidirectionnelles ou faible), afin de corriger le sous-estimation de la variance et l'invalidité des tests statistiques qui en résultent lorsque les estimateurs standards sont utilisés.
Ce papier propose une théorie dynamique de la coordination adaptative dans les systèmes multi-agents, démontrant que l'intelligence émerge de l'interaction couplée entre agents, incitations et environnement persistant sans nécessiter d'optimisation globale ni de conception centralisée.
Cet article réfute la condition de suffisance pour l'identification globale des SVAR proposée par Rubio-Ramirez, Waggoner et Zha (2010) en démontrant par contre-exemple qu'elle néglige les restrictions redondantes, et propose une condition nécessaire et suffisante modifiée pour corriger ce défaut.
Cet article caractérise les équilibres d'un jeu de bien public où un gouverneur, motivé par un mélange de gains matériels et de réputation, alloue des ressources entre la provision du bien public et l'émbezzlement, en déterminant comment les pénalités, les audits et les incitations réputationnelles influencent la contribution des citoyens.
Cet article propose une méthode pour identifier les ensembles de réponses à l'impulsion dans les SVAR hétéroscédastiques partiellement identifiés lorsque la multiplicité des valeurs propres empêche l'identification ponctuelle, en combinant des restrictions de zéro ou de signe avec une approche bayésienne robuste, comme illustré par une application sur le marché mondial du pétrole brut.
Cet article propose une nouvelle classe de modèles SVAR avec ruptures structurelles (SVAR-WB) qui, en intégrant des contraintes de stabilité et d'inégalités entre régimes, établit des conditions pour l'identification et développe des méthodes d'inférence robustes capables de gérer l'équivalence observationnelle et la sensibilité aux priors, comme illustré par une application sur la transmission de la politique monétaire américaine.
Cette étude propose DisSim-FinBERT, un cadre innovant combinant la simplification discursive et l'analyse de sentiment basée sur les aspects pour améliorer la précision de l'extraction des messages clés et des prévisions de sentiment dans les textes financiers complexes comme les comptes rendus du FOMC.
Cet article propose un cadre théorique démontrant que la tarification optimale des grands modèles de langage repose sur des contrats à engagement de dépenses et des menus de budgets de tokens, dont les mécanismes correspondent directement aux pratiques observées chez les principaux fournisseurs du secteur.
Cet article introduit la notion de robustesse pour les équilibres corrélés bayésiens invariants par croyance (BIBCE) dans des jeux à information incomplète et démontre qu'une condition suffisante basée sur une fonction de potentiel généralisé garantit qu'un BIBCE robuste est un équilibre de Bayes-Nash dans les jeux à potentiel supermodulaire.
Cet article propose de nouvelles procédures d'estimation et d'inférence pour les modèles SVAR dont l'identification est locale mais non globale, permettant de surmonter les défis liés à la multi-modalité et à la sensibilité aux priors en calculant exhaustivement tous les paramètres structurels admissibles et en déduisant des ensembles de réponses impulsionnelles valides.
Cet article examine la rationalité de l'utilité aléatoire avec agrégation lorsque les alternatives sous-jacentes varient entre les consommateurs et sont inobservées, démontrant que les implications testables sont plus faibles que celles d'un modèle d'utilité aléatoire agrégé (ARUM) et identifiant deux conditions nécessaires pour leur équivalence afin d'éviter des biais d'estimation.
Cet article propose une critique de l'utilisation excessive et parfois imprécise de la signification statistique dans la modélisation des choix, en plaidant pour une meilleure rigueur dans le calcul et le rapport des mesures d'incertitude, ainsi que pour une attention accrue portée à la signification comportementale et aux spécificités méthodologiques propres à ce domaine.
Cette étude démontre que dans un modèle de production d'équipe séquentielle avec surveillance par les pairs, la stratégie optimale de déploiement de l'IA consiste à remplacer de manière stochastique les travailleurs en début et en fin de chaîne tout en préservant le milieu pour maintenir la surveillance, ce qui peut entraîner une sous-utilisation de l'IA mais conduit à une augmentation des salaires moyens et à une réduction des inégalités salariales.
Cet article soutient que l'espérance de la moyenne des résultats, qui agrège les effets au niveau individuel et les affectations de traitement, constitue l'estimand le plus pertinent car il combine une interprétation claire des effets individuels avec la suffisance nécessaire pour l'optimisation des politiques publiques.
Cet article démontre que l'apprentissage bayésien à partir d'informations publiques peut simultanément expliquer la polarisation des croyances et l'alignement des enjeux, tout en établissant que des formes de polarisation plus extrêmes sont incompatibles avec la rationalité bayésienne.
Cet article propose que l'absentéisme, interprété comme une forme de rationalité bornée empêchant le suivi précis du déroulement d'un jeu, constitue une source de pouvoir de négociation permettant de refuser des ultimatums tardifs et d'obtenir des concessions préventives, bien que cela puisse engendrer des inefficacités sous forme de rejets d'offres.
Cet article présente un algorithme permettant de calculer toutes les stratégies évolutivement stables dans les jeux non dégénérés à forme normale impliquant trois joueurs ou plus.