Variance-Calibrated Adjusted Two-Sample Blockwise Empirical Likelihood for the Difference of Means
Cet article développe une méthode de vraisemblance empirique par blocs ajustée et calibrée par la variance pour comparer les moyennes de deux séries temporelles indépendantes et faiblement dépendantes, démontant qu'elle corrige efficacement les écarts de variance et les restrictions d'enveloppe convexe pour restaurer la couverture nominale, particulièrement lorsqu'on utilise un nombre fixe de blocs de plus en plus longs où la statistique suit une loi de référence gaussienne de type non-Wilks.