Dense Truths, Sparse Estimators: Making Lasso Work for Dense-Signal Logistic Regression
Cet article remet en question la préférence conventionnelle pour la régression Ridge dans les contextes de haute dimension à signal dense en démontrant que la sous-performance de Lasso provient d'un réglage sous-optimal plutôt que de défauts inhérents, et introduit un nouveau sélecteur de pénalité postéro-prédictif qui permet à Lasso d'atteindre une précision prédictive comparable ou supérieure à celle de la régression Ridge tout en conservant ses capacités cruciales de sélection de variables.