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Forecasting accuracy to portfolio value: Model risk and regime dependence in an emerging equity market
यह अध्ययन मॉस्को एक्सचेंज इक्विटीज़ का विश्लेषण करता है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि जहाँ CatBoost सर्वोत्तम सांख्यिकीय पूर्वानुमान सटीकता प्रदान करता है, वहीं PatchTST बेहतर पोर्टफोलियो प्रदर्शन देता है, और कोई भी मॉडल चयन या रिजीम-स्विचिंग रणनीति उभरते बाजारों में पूर्वानुमान परिशुद्धता और क्रॉस-सेक्शनल रैंकिंग क्षमता के बीच मौलिक विच्छेद को विश्वसनीय रूप से दूर नहीं कर सकती है।