An outlier-robust dynamic semiparametric model for jointly forecasting value-at-risk and expected shortfall
यह शोध पत्र एक आउटलायर-रोबस्ट जॉइंट डायनेमिक सेमीपैरामेट्रिक मॉडल प्रस्तावित करता है जो चरम अवलोकनों और हेवी-टेल्ड वितरणों की उपस्थिति में वैल्यू-एट-रिस्क (VaR) और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल (ES) पूर्वानुमानों की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए CAViaR ढांचे के भीतर बाउंडेड इनोवेशन प्रोपेगेशन को एकीकृत करता है।