Adaptive Position Rebalancing via Regime-Conditioned Contextual Bandits for Pre-Market Trading Optimization
Questo articolo propone un framework di gestione adattiva del portafoglio pre-mercato per il mercato azionario indiano che seleziona dinamicamente azioni di acquisto, vendita o mantenimento combinando il rilevamento non supervisionato dei regimi di mercato con un ensemble di quattro modelli di bandit contestuale, dimostrando prestazioni superiori rispetto agli approcci di base in condizioni di volatilità.