278 articoli
Questo articolo analizza un sistema di polling su un cerchio con arrivi a lotti non uniformi, derivando la trasformata di Laplace-Stieltjes del ritardo dei lotti per una politica globalmente gated e proponendo un algoritmo di analisi del valore medio per una politica esaustiva, stabilendo al contempo i limiti esatti di traffico leggero e pesante per le prestazioni del sistema.
Questo studio introduce un flusso di lavoro di analisi dell'apprendimento da traccia a contesto per catturare la creatività a livello di evento nella modellizzazione matematica, rivelando che, sebbene gli studenti con alta e bassa creatività condividano una struttura di transizione comune, i primi esibiscono percorsi arricchiti che coinvolgono l'interpretazione e la comunicazione, con le mosse creative che risultano altamente sensibili a specifiche fasi di modellizzazione.
Questo articolo propone un quadro matematico che utilizza l'analisi delle reti multiplex, la dinamica del consenso laplaciano e la teoria della percolazione per dimostrare che la mobilitazione efficace delle risorse e l'innovazione nelle organizzazioni di ricerca dipendono dal colmare il "gap di percolazione" tra un nucleo "Rich-Club" resiliente ma esclusivo e gli attori periferici per garantire che i segnali permeino l'intero ecosistema.
Questo articolo introduce uno schema di collocazione spettrale Algebraically-Mapped Fractional Chebyshev-Lobatto (AMF-CL) che utilizza una diffeomorfismo geometrico non lineare per assorbire kernel di tipo Abel debolmente singolari in un dominio liscio, ottenendo così l'annullamento polinomiale esatto e ripristinando la convergenza esponenziale infinita per le equazioni integro-differenziali di Volterra che tradizionalmente soffrono di riduzione dell'ordine algebrico.
Questo articolo presenta un algoritmo certificato che garantisce il recupero della struttura della componente di prossimità non locale di una curva a velocità unitaria in da campioni finiti costruendo un interpolante di Hermite cubico, stabilendo una ritrazione deformante tra i sotto-livelli esatti e quelli interpolati sotto esplicite condizioni di campionamento ed errore, e fornendo un certificato di aritmetica degli intervalli validato per la richiesta regolarità geometrica.
Questo articolo stabilisce un teorema di stabilità quantitativa e consapevole dei confini per i sotto-livelli di prossimità non locali di curve campionate finitamente, combinandolo con l'interpolazione di Hermite e l'aritmetica degli intervalli per derivare condizioni di campionamento sufficienti che garantiscano che la curva e il suo interpolante siano deformabili in modo retrattile su un nucleo comune.
Questo articolo presenta un metodo di Galerkin discontinuo positivo, stabile e convergente del primo ordine per equazioni di advezione-diffusione a ordine variabile che utilizza la quadratura di convoluzione generalizzata backward-Euler con compressione gaussiana composta per gestire efficientemente ordini frazionari dipendenti dal tempo su griglie arbitrarie.
Questo articolo presenta un modello a serbatoio non lineare consapevole della governance che stabilisce rigorose condizioni di stabilità per le politiche di reti neurali, dimostrando attraverso un benchmark sintetico di siccità che, mentre le reti certificate addestrate solo su dati nominali falliscono in presenza di spostamenti di distribuzione, una politica ibrida che combina reti addestrate su condizioni diverse raggiunge una robustezza e una prestazione superiori attraverso vari scenari di siccità.
Questo articolo presenta un algoritmo C++ robusto e parallelo che combina il conteggio adattivo degli zeri, la bisezione bidimensionale e i metodi di Newton-Kantorovich per calcolare e certificare efficientemente milioni di zeri per funzioni analitiche, incluse polinomi esponenziali e somme parziali della funzione zeta di Riemann, con alta precisione.
Questo articolo introduce un framework predittore-correttore di Volterra con certificazione del residuo che combina la discretizzazione di Adams–Bashforth–Moulton con la quadratura di Gauss–Legendre per fornire soluzioni numeriche affidabili e diagnostica dell'errore a posteriori per equazioni differenziali frazionarie non lineari e le loro applicazioni finanziarie stocastiche.