73 artigos
Este artigo propõe uma abordagem de identificação robusta à declaração estratégica de preferências para derivar limites precisos sobre os efeitos causais da alocação escolar, aplicando-a a dados do mecanismo de aceitação diferida no Chile e revelando heterogeneidade significativa no sucesso de graduação.
Este artigo desenvolve testes de quebra estrutural baseados em auto-normalização para regressões de CoVaR e quantis preditivos, os quais são válidos independentemente da estacionariedade dos preditores e demonstram eficácia tanto em simulações quanto em aplicações empíricas sobre prêmio de ações e risco sistêmico.
Este artigo caracteriza as regras de votação baseadas em margens de maioria, demonstrando que elas são equivalentes a regras que satisfazem axiomas com conteúdo normativo mais claro, como a Igualdade Preferencial, que garante tratamento equitativo às preferências dos eleitores.
Este artigo fornece uma prova formal de que o estimador de máxima verossimilhança quase (QMLE) para modelos de escolha binária é consistente para o coeficiente angular sob as mesmas condições estabelecidas por Manski, preenchendo uma lacuna teórica deixada por Ruud (1983) e validando o uso da regressão logística nesses contextos.
Este estudo demonstra que a integração de eventos extremos de escassez renovável regional, como a "Dunkelflaute", no planejamento de longo prazo da rede elétrica europeia revela que os custos do sistema aumentam de forma não linear com a extensão geográfica desses eventos, exigindo investimentos coordenados em infraestrutura transfronteiriça e tecnologias de armazenamento de longa duração para garantir a resiliência do sistema.
Este artigo analisa a dinâmica do comércio com flutuações heterogêneas através de dois capítulos que modelam choques de preços e de mercado de trabalho, utilizando dados provinciais da China para demonstrar que políticas monetárias e de inovação fortalecem a competitividade das exportações, enquanto a cooperação é essencial para que as flutuações do mercado de trabalho beneficiem o comércio internacional, sugerindo que as políticas ótimas devem promover transições dinâmicas nos padrões comerciais em vez de manter vantagens comparativas estáticas.
Este artigo propõe o Equilíbrio de Exploração Sustentável (SEE), um refinamento para jogos dinâmicos com falha irreversível que elimina trajetórias de colapso como irracionais e seleciona o equilíbrio estável e viável que maximiza o valor do explorador.
Este artigo estabelece condições gerais para a existência de equilíbrio em problemas generalizados de principal-agente com equipes interagentes, superando as descontinuidades causadas por spillovers estratégicos através de uma nova abordagem que analisa tanto as distribuições de resultados no caminho obediente quanto os conjuntos de desvios unilaterais.
Este estudo experimental demonstra que a ambiguidade sobre vazamentos de dados, e não apenas o risco conhecido, é o principal fator que leva os usuários a evitar a adoção de IA personalizada, evidenciando uma forte demanda por instituições de transparência.
Este artigo desenvolve um quadro teórico baseado na utilidade esperada para estabelecer limites superiores ao custo da variabilidade temporal em serviços de mobilidade, demonstrando que, para processos de Poisson, o custo total de um serviço estocástico é no máximo 1,5 vezes o de um serviço determinístico, oferecendo assim um benchmark essencial para a tomada de decisões estratégicas e o design de serviços.
Este artigo caracteriza uma família de regras geométricas para transferências intergeracionais de renda, demonstrando que elas são a única solução que satisfaz os princípios de consistência, continuidade, independência, viabilidade e invariância de escala em um modelo de fluxo infinito de gerações.
O artigo desenvolve um modelo analítico com trabalhadores e firmas heterogêneas que se organizam por meio de um mecanismo de ordenação um-para-muitos, demonstrando como choques de eficiência de mercado que beneficiam desproporcionalmente as firmas mais produtivas explicam os padrões cíclicos observados nas distribuições de salários e produtividade.
Este artigo examina como as crenças causais influenciam as escolhas de um agente e como o feedback dessas escolhas leva à atualização dessas crenças, propondo uma noção de estado estacionário onde o feedback recebido das ações ótimas pode ser racionalizado pelas crenças atuais do agente sobre o modelo causal verdadeiro.
Este artigo propõe uma mudança de perspectiva nos problemas da redução do trabalho complexo e da transformação de valores, demonstrando que, em vez de buscar uma solução única, é possível definir um conjunto viável de distribuições que garante a consistência lógica entre a Lei do Valor e o sistema de preços nominais, validado empiricamente através da rede de insumo-produto da China de 2023.
O artigo apresenta o equilíbrio logit amostral (SLE), um conceito estacionário para jogos populacionais em que agentes avaliam ações com base em amostras finitas de jogadas adversárias e respondem segundo uma regra de escolha logit, demonstrando que, para amostras grandes, esse equilíbrio é bem aproximado por um equilíbrio logit de um jogo virtual cujas recompensas incorporam distorções explícitas geradas pelo ruído da amostragem.
Este artigo apresenta uma abordagem unificadora para analisar como a aversão ao risco altera os lances em leilões, demonstrando que, sob condições específicas de payoff, maior aversão ao risco incentiva lances mais altos em leilões de primeiro preço, enquanto favorece lances mais baixos em leilões de segundo preço com opção externa conhecida.
Este artigo caracteriza analiticamente a flexibilidade do Método de Controle Sintético em termos de graus de liberdade e propõe critérios de informação estimáveis que superam a validação cruzada na seleção de parâmetros, aplicando-se com sucesso à avaliação do impacto do racionamento de licenças de carro em Tianjin.
Este artigo resolve o problema de design de um leilão para ativos geradores de renda onde o vencedor possui informações privadas sobre sua renda futura, demonstrando que a receita ótima do principal é alcançada através de um mecanismo que combina pagamentos iniciais em dinheiro com royalties lineares até um limite, além do qual a verificação de custos é suspensa.
Este artigo propõe e valida, teoricamente e via simulações, um estimador de soma quadrática condicional modificada (MCSS) que elimina o viés causado pela estimação de uma constante em modelos ARFIMA, demonstrando desempenho superior ao estimador CSS tradicional mesmo em amostras pequenas, e aplica essa metodologia a três conjuntos de dados clássicos.
Este artigo introduz uma ordem de informação baseada no "garbling" ponderado, demonstrando sua equivalência ao garbling ordinário condicionado a eventos irrelevantes para o payoff e fornecendo caracterizações teórico-decisionais que ligam essa ordem à fração fixa do valor da informação em problemas estáticos e a payoffs esperados mais altos em problemas de tempo de parada com processos de Markov ocultos.