Lévy-Regularized Bayesian Neural Networks for Fair Reserve Estimation under Solvency II
Dieses Paper schlägt ein Lévy-regularisiertes Bayessches neuronales Netzwerk-Framework vor, das maßtheoretische Bewertung, injizierte tempered stable Noise und kausale Fairness-Anpassungen integriert, um die Genauigkeit und Gerechtigkeit der Lebensversicherungstechnischen Rückstellungen unter Solvency II, insbesondere während extremer demografischer Schocks wie Pandemien, signifikant zu verbessern.