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AI and Quantum Trading Agents: Cybersecurity, Governance, and Regulatory Challenges in Financial Decision-Making

Este estudio emplea una revisión de mapeo sistemático de 96 fuentes interdisciplinarias para identificar brechas de gobernanza críticas y proponer una agenda de investigación integral para regular la convergencia de las tecnologías de IA y computación cuántica en el comercio financiero autónomo, abordando la actual falta de marcos integrados para la ciberseguridad, la rendición de cuentas y la gestión del riesgo sistémico.

Audrey Rah2026-07-07
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Macroeconomic Liquidity Transmission to the Cryptocurrency Market: A Correlation Study of Dxy and Usdt Dominance

Este estudio demuestra empíricamente que la relación entre el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) y la dominancia de USDT es una correlación significativa y dependiente del régimen, impulsada por las condiciones de liquidez macroeconómica en lugar de una causalidad rezagada, con su fuerza y dirección variando sustancialmente a través de diferentes ciclos de mercado en apoyo de la Hipótesis del Mercado Adaptativo.

NAFI AL KAUTSAR PUTRAWAN2026-07-07
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Disentangling the Monetary-Fiscal Nexus in a Developing Economy: A Dual-Model ARDL Analysis of Public Debt Servicing, Short-Term Debt, and Inflation in Ghana

Este estudio analiza los datos de Ghana del periodo 1980–2020 utilizando un enfoque de modelo dual ARDL para revelar que, si bien el servicio de la deuda pública reduce significativamente la inflación interna al desplazar el gasto productivo, el vencimiento de la deuda a corto plazo no tiene un impacto estadístico, lo que sugiere que la estabilización de la moneda y la gestión de la demanda son más críticas para la estabilidad económica que la alteración de los perfiles de deuda.

Isaac Nyame, Gabriel Osei Forkuo2026-07-07
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Heterogeneous Trader Responses to Macroeconomic Surprises: A Simulation of Order-Flow Dynamics

Este artículo presenta un marco de simulación calibrado que modela cuatro arquetipos distintos de operadores para demostrar cómo las preferencias de riesgo y los niveles de información heterogéneos impulsan respuestas de flujo de órdenes variadas ante sorpresas macroeconómicas, revelando que los agentes sofisticados y de baja aversión al riesgo capitalizan los choques de manera más efectiva mientras que la liquidez ambiental amplifica estas dinámicas.

Haochuan Wang2026-07-07
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Carbon Pricing, Energy Vulnerability and Fiscal Justice in Vietnam's Green Transition

Este artículo sostiene que para que la fijación de precios del carbono en Vietnam sea socialmente legítima y efectiva, debe integrarse dentro de un marco de justicia fiscal que priorice la protección de los hogares vulnerables y garantice el uso transparente de los ingresos, en lugar de ser evaluada únicamente mediante métricas técnicas de emisiones.

Linh Nguyen Huu Khanh, Trinh Nguyen Thi Hong2026-07-07
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The impact of blue finance development on the green total factor productivity of coastal areas

Este artículo demuestra empíricamente que el desarrollo de las finanzas azules mejora significativamente la productividad total de los factores verdes en las ciudades costeras de China, principalmente a través de la actualización de la estructura industrial, la optimización de la asignación de recursos verdes y el fortalecimiento de la regulación ambiental, con efectos que varían según la región y las características financieras.

Shenglin Zhou, Zhicheng Wan, Yudan Cai, Na Li2026-07-07
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Green Infrastructure Financing in Developing Countries: Trends, Opportunities and Challenges

Este estudio revisa sistemáticamente la literatura y analiza un caso de estudio indio para identificar que, si bien los países en desarrollo utilizan diversos mecanismos de financiación como los bonos verdes y las asociaciones público-privadas para la infraestructura verde, enfrentan desafíos significativos como la incertidumbre regulatoria y los altos costos iniciales, lo que requiere un fortalecimiento de la gobernanza y estrategias de financiación combinada para cerrar las brechas de financiamiento.

Bronson Mutanda, Bomi Nomlala2026-07-07
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Asset-Universe Design and Action-Space Granularity in Cointegration-Based Deep Reinforcement Learning for Cryptocurrency Statistical Arbitrage

Este estudio demuestra que el rendimiento fuera de la muestra del aprendizaje por refuerzo profundo basado en cointegración para el arbitraje estadístico de criptomonedas depende críticamente de la construcción del universo de activos y de la granularidad del espacio de acciones, donde diseños de universo específicos (tales como Payment-Coin y Baseline 14) y espacios de acciones binarios producen rendimientos superiores en comparación con universos más amplios o especificaciones de acciones granulares.

Veliota Drakopoulou2026-07-07
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VP-OilEx-STFN: Structural-Gated Mixed-Frequency Nowcasting for Oil Export Prediction in Norway and Thailand

Este artículo presenta VP-OilEx-STFN, un marco de aprendizaje profundo de compuerta estructural que integra datos de frecuencia mixta con mecanismos económicos específicos de cada país para superar significativamente a los referentes tradicionales en el nowcasting de las exportaciones mensuales de petróleo tanto para Noruega como para Tailandia.

Uparittha Intarasat, Nassamon Bootwisas, Pasin Marupanthorn2026-07-07
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Machine Learning Feature Importance vs. Fixed-Effects Regression: Which Variables Actually Drive CSR–Firm Value Relationships in Africa?

Este estudio demuestra que la combinación de la importancia de las características del aprendizaje automático con la regresión de efectos fijos revela no linealidades y efectos de interacción críticos —tales como umbrales en la independencia del consejo y la dualidad del CEO dependiente del contexto— que los modelos lineales tradicionales pasan por alto, ofreciendo así un marco de dos pasos superior para comprender los impulsores de las relaciones entre la RSC y el valor de la empresa en los mercados financieros africanos.

Mutala Zubeiru, Professor Uwuigbe Olubukunola Ranti, Osman Issah2026-07-06