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Was the Boom Exhausted from Within? Sectoral Sequencing and Real-Time Evidence from U.S. Recessions
Este artículo utiliza un archivo exhaustivo en tiempo real de datos económicos de los EE. UU. para desafiar la predicción de la teoría austriaca del ciclo económico sobre una secuenciación sectorial específica durante las reversiones de crédito, encontrando que, si bien los sectores de bienes de capital reaccionan de manera diferente que los agregados, el orden propuesto no se observa consistentemente en los datos en tiempo real y las señales sectoriales resultantes carecen de la especificidad suficiente para distinguir de manera fiable las recesiones de fechas arbitrarias.