Macroeconomic and Global Financial Determinants of NIFTY 50 Volatility in India: Evidence from Monetary Policy, Exchange Rate, Capital Flows and Global Uncertainty
本研究は、パンデミック前、COVID-19ショック、世界的な金融引き締め、および近年の地政学的動向を含む異なる経済レジームにおいて、国内の金融政策、為替レート、資本フロー、およびグローバルな不確実性がNIFTY 50のボラティリティをどのように駆動しているかを分析するため、2015年から2026年までの高頻度データに対してGARCHファミリーモデルを採用している。